Theo dõi tường lệnh đã khớp hay biến mất

Đối chiếu lượng tường lệnh với lệnh thêm, hủy và khớp

Với mức giá hiển thị cố định trong khoảng đồng bộ: lượng cuối = lượng đầu + thêm − hủy − khớp vào lượng hiển thị. Luồng thật có thể không tách rõ từng phần. Lượng ẩn, gộp, thứ tự bản tin và delta thiếu làm đối chiếu khó hơn. Dùng phương trình như mô hình kiểm tra và nêu giả định.

Cập nhật book giảm lượng tự nó không phải trade. Kiểm tra luồng khớp cùng giá, hướng, số lượng và thời gian. Nếu nhóm giá đổi hoặc book dựng lại từ snapshot, đừng so ô cũ/mới như cùng tập lệnh được quan sát liên tục.

Tường lệnh được bổ sung và hủy lặp sát giá tốt nhất

Mức vẫn lớn sau khớp đáng kể có thể đang được bổ sung. Điều đó mô tả cung/cầu sẵn có nhưng dữ liệu tổng hợp hiếm khi nhận diện một chủ. Nhiều người có thể thêm cùng giá, thành phần hiển thị iceberg cũng có thể làm mới.

Hủy lặp sát giá tốt nhất có thể đáng điều tra nhưng tự nó không chứng minh ý đồ bất hợp pháp hay sơ đồ thao túng cụ thể. Market maker cập nhật khi rủi ro, giá, tồn kho đổi. Mô tả đặt, hủy, khoảng cách và lượng đã khớp trước khi gán động cơ.

Ví dụ: tường ask giảm từ 1.000 xuống 200, khớp 100

Ask hiển thị bắt đầu 1.000, kết thúc 200. Tape đồng bộ ghi mua chủ động 100 tại mức. Theo giả định book hiển thị đầy đủ đơn giản, hủy trừ thêm phải là 700: 200 = 1.000 + thêm − hủy − 100.

Có thể gọi là rút hiển thị ròng 700 nhưng chưa biết tổng hủy nếu không biết thêm. Trong khoảng thứ hai, lượng giữ 1.000 dù khớp 500: phương trình cho bổ sung ròng 500. Đây là bằng chứng bổ sung tổng hợp, không chứng minh một người sở hữu tường.

Tường lệnh xa giá có thể không liên quan đến lần khớp của bạn

Lượng xa lớn hút chú ý nhưng lệnh gần thị trường ăn độ sâu gần trước. Tường cách vài phần trăm có thể hủy lâu trước khi liên quan. Phân tích khoảng cách, độ bền và đường tới mức; đừng suy spread hẹp hay stop an toàn từ danh sách lệnh lớn đã lọc.