Thanh khoản sổ lệnh và heatmap thanh lý · 1 / 5
Phân biệt thanh khoản sổ lệnh với heatmap thanh lý
Một dải ngang sáng có thể là lệnh hiện có, mức mô hình nơi vị thế có thể bị thanh lý hoặc sự kiện đã báo cáo. Đó là ba khẳng định khác nhau. Màu và bố cục không cho biết dữ liệu hỗ trợ khẳng định nào.
Athenum8 phútCập nhật:
Heatmap sổ lệnh, bản đồ thanh lý ước tính và đã xảy ra
Heatmap sổ lệnh thể hiện thanh khoản chờ hiển thị theo thời gian. Lệnh có thể khớp, sửa hoặc hủy trước khi giá tới. Thanh khoản ẩn và nhóm lệnh bị loại có thể không xuất hiện. Bid lớn là quan sát về sổ hiển thị, không hứa lượng đó còn sẵn.
Bản đồ thanh lý ước tính dự phóng mức từ giả định giá vào, đòn bẩy và ký quỹ. Dữ liệu tổng hợp công khai không thấy hết quyết định tài sản bảo đảm, hedge hay stop riêng. Lớp thanh lý đã xảy ra cộng sự kiện đóng cưỡng bức được báo. Độ đầy đủ và nghĩa giá phụ thuộc luồng sàn; giá phá sản báo cáo chẳng hạn chưa chắc là giá khớp.
Đơn vị heatmap, cường độ tương đối và phạm vi dữ liệu
Kiểm tra cường độ là đơn vị tài sản, tiền định giá hay thang tương đối. Giá trị tương đối 90 không có nghĩa 90 triệu đô, xác suất 90% hay 90% người cùng ngưỡng thanh lý. Đổi thang cửa sổ có thể đổi độ sáng mà sự kiện nền không đổi.
Trong Athenum, dùng điều khiển lớp và hiển thị cùng tài liệu sản phẩm. Cường độ ước tính và lượng thanh lý báo cáo trả lời câu hỏi khác nên không cộng nhau. Chỉ so vị trí sau khi kiểm tra đơn vị, thời gian lưu và tập sàn. Ảnh lưu minh họa điều khiển nhưng không xác lập thanh khoản hiện tại.
Ví dụ: bid 50 BTC, dải thanh lý mô hình và thanh lý đã báo cáo
Giả sử bid hiển thị 50 BTC gần 60.000; dải thanh lý mô hình cường độ tương đối 80 gần 59.800; thanh lý báo cáo 2 triệu USDT trong phút trước. Gom thành một ‘bể thanh khoản’ sẽ trộn lệnh hiện tại, kết quả mô hình và sự kiện quá khứ.
Điều tra hợp lệ giữ riêng: bid có giữ qua các khớp không, giả định nào tạo dải ước tính và dòng cưỡng bức nào thật sự báo? Lần lượt chúng hỗ trợ kịch bản thực thi, kịch bản rủi ro có điều kiện và mô tả sự kiện quan sát.
| Lớp | Giá trị ví dụ | Điều xác lập | Điều chưa xác lập |
|---|---|---|---|
| Sổ lệnh hiển thị | Bid 50 BTC | Lượng chờ thấy được | Khả năng khớp tương lai |
| Thanh lý ước tính | Cường độ 80 | Kết quả mô hình tương đối | Sổ vị thế chính xác |
| Thanh lý báo cáo | 2 triệu USDT | Sự kiện cưỡng bức trong phạm vi | Toàn bộ lỗ thị trường |
Phóng to sơ đồ- Nhận diện lớp
- Đọc đơn vị
- Kiểm tra phạm vi
- Lập kịch bản có điều kiện
Các phép đo khác cần diễn giải khác. Phân loại dữ liệu trước kịch bản. Dải giá giống nhau có thể có đơn vị và ý nghĩa thời gian không tương thích.
Dải heatmap biến mất chưa chứng minh có thanh lý
Mô hình có thể bỏ mức dự phóng khi giá vượt; lệnh hiển thị có thể bị hủy; ô lịch sử có thể ra khỏi thời gian lưu hoặc vùng chọn. Đây là các nguyên nhân khác nhau của thay đổi hình. Xác minh sự kiện thật và quy tắc hiển thị trước khi nói một bể được khớp hoặc số người cụ thể mất tiền.
Trước khi quyết định
- Xác định lớp là lệnh chờ, mô hình hay sự kiện báo cáo.
- Ghi đơn vị và quy ước cường độ.
- Kiểm tra phạm vi sàn, thời gian và lưu trữ.
- Kiểm tra ý nghĩa của trường giá thanh lý: giá phá sản không nhất thiết là giá khớp.
- Giữ phép đo khác loại riêng khi lập kịch bản.
Kiểm tra kiến thức
Dải ước tính cường độ 95, thanh lý báo cáo trong vùng tổng 1 triệu USDT. Cộng hai giá trị hoặc tính số đô còn rủi ro được không?
Xem đáp án và giải thích
Không. Cường độ tương đối và tiền báo cáo khác đơn vị. Mô hình không phải sổ vị thế riêng và sự kiện báo có thể giới hạn phạm vi. Giữ quan sát riêng, xem định nghĩa mô hình và luồng.
Nguồn và tài liệu tham khảo
Tìm hiểu thêm với Athenum
Từ blog Athenum
Liquidation Heatmaps: How to Read Leverage Clusters (and Their Limits)
Bài học liên quan
- Giới hạn kết luận về mức bao phủ mà không suy diễn tổng thị trường
Tách việc chọn nhà cung cấp, khoảng trống thu thập và cắt cụt kết quả. Kiểm tra khi nào tổng quan sát là cận dưới và vì sao hệ số nhân không sửa được.
- Fair value gap: tách hình học nến khỏi lệnh chờ
Áp dụng quy tắc FVG ba nến và kiểm tra giao dịch của nến giữa. Khoảng trống được vẽ là hình học nến, không phải bằng chứng lệnh chờ của tổ chức.