대형 호가가 체결됐는지 사라졌는지 추적하기

한계를 밝힌 보존식을 쓰세요

정렬된 구간의 같은 표시 가격에서 종료 수량 = 시작 수량 + 추가 − 취소 − 표시 수량에 대한 체결입니다. 실제 피드는 모든 항목을 깨끗하게 노출하지 않습니다. 숨은 수량, 집계, 메시지 순서, 누락 델타가 대조를 어렵게 하므로 이 식은 가정을 적는 감사 모형으로 사용하세요.

수량이 줄었다는 오더북 갱신 자체는 체결이 아닙니다. 같은 가격·방향·수량·시각의 체결 피드를 확인하세요. 가격 묶음이 바뀌거나 스냅샷을 다시 만들었다면 이전과 이후 셀을 같은 주문 집단처럼 비교하면 안 됩니다.

체결 뒤의 유지와 큰 스냅샷은 다릅니다

상당한 체결 뒤에도 큰 레벨이 유지되면 보충 중일 수 있습니다. 이는 이용 가능한 수요·공급을 설명하는 데 도움이 되지만 공개 집계 데이터가 한 소유자를 식별하는 경우는 드뭅니다. 여러 참여자가 같은 가격에 추가하거나 빙산 주문의 표시 부분이 새로 고쳐질 수 있습니다.

호가 근처의 반복 취소는 더 살필 근거가 될 수 있지만 단독으로 불법 의도나 특정 조작을 증명하지 않습니다. 시장조성자는 위험·가격·재고가 바뀌면 호가를 갱신합니다. 동기보다 배치, 취소, 거리, 체결 수량이라는 측정 가능한 행동을 먼저 기록하세요.

800 감소가 800 체결은 아닙니다

표시 매도호가가 1,000에서 200으로 줄고, 테이프에는 그 가격에서 매수자 주도 체결 100이 있다고 합시다. 완전한 표시 장부라는 단순 가정에서는 200 = 1,000 + 추가 − 취소 − 100이므로 취소−추가는 700입니다.

따라서 순표시 철회 700이라고는 말할 수 있지만, 추가를 모르면 총취소는 알 수 없습니다. 다른 구간에서 500이 체결됐는데도 수량이 1,000이면 순추가 500입니다. 이는 집계 수준의 보충 증거이지 한 사람이 호가를 소유한다는 증거가 아닙니다.

가격에서 먼 호가는 체결과 무관할 수 있습니다

멀리 있는 큰 수량은 눈에 띄지만 시장가 주문은 먼저 가까운 깊이를 소비합니다. 몇 퍼센트 떨어진 호가는 필요해지기 전에 취소될 수 있습니다. 거리, 지속성, 그 레벨까지의 경로를 분석하고, 큰 호가 목록만 보고 좁은 스프레드나 안전한 스톱을 추정하지 마세요.