대형 호가가 체결됐는지 사라졌는지 추적하기

추가·취소·체결로 대형 호가 수량 대조하기

정렬된 구간의 같은 표시 가격에서 종료 수량 = 시작 수량 + 추가 − 취소 − 표시 수량에 대한 체결입니다. 실제 피드는 모든 항목을 깨끗하게 노출하지 않습니다. 숨은 수량, 집계, 메시지 순서, 누락 델타가 대조를 어렵게 하므로 이 식은 가정을 적는 감사 모형으로 사용하세요.

수량이 줄었다는 오더북 갱신 자체는 체결이 아닙니다. 같은 가격·방향·수량·시각의 체결 피드를 확인하세요. 가격 묶음이 바뀌거나 스냅샷을 다시 만들었다면 이전과 이후 셀을 같은 주문 집단처럼 비교하면 안 됩니다.

보충되는 대형 호가와 최우선 호가 근처의 반복 취소

상당한 체결 뒤에도 큰 레벨이 유지되면 보충 중일 수 있습니다. 이는 이용 가능한 수요·공급을 설명하는 데 도움이 되지만 공개 집계 데이터가 한 소유자를 식별하는 경우는 드뭅니다. 여러 참여자가 같은 가격에 추가하거나 빙산 주문의 표시 부분이 새로 고쳐질 수 있습니다.

호가 근처의 반복 취소는 더 살필 근거가 될 수 있지만 단독으로 불법 의도나 특정 조작을 증명하지 않습니다. 시장조성자는 위험·가격·재고가 바뀌면 호가를 갱신합니다. 동기보다 배치, 취소, 거리, 체결 수량이라는 측정 가능한 행동을 먼저 기록하세요.

예시: 1,000에서 200으로 준 매도호가와 체결 100

표시 매도호가가 1,000에서 200으로 줄고, 테이프에는 그 가격에서 매수자 주도 체결 100이 있다고 합시다. 완전한 표시 장부라는 단순 가정에서는 200 = 1,000 + 추가 − 취소 − 100이므로 취소−추가는 700입니다.

따라서 순표시 철회 700이라고는 말할 수 있지만, 추가를 모르면 총취소는 알 수 없습니다. 다른 구간에서 500이 체결됐는데도 수량이 1,000이면 순추가 500입니다. 이는 집계 수준의 보충 증거이지 한 사람이 호가를 소유한다는 증거가 아닙니다.

체결과 무관할 수 있는 먼 가격의 대형 호가

멀리 있는 큰 수량은 눈에 띄지만 시장가 주문은 먼저 가까운 깊이를 소비합니다. 몇 퍼센트 떨어진 호가는 필요해지기 전에 취소될 수 있습니다. 거리, 지속성, 그 레벨까지의 경로를 분석하고, 큰 호가 목록만 보고 좁은 스프레드나 안전한 스톱을 추정하지 마세요.