유동성, 오더북과 청산

히트맵이 무엇을 측정하는지 구분하고, 대형 호가와 체결을 대조하며, 슬리피지와 스윕을 보장된 반전으로 오해하지 않고 평가합니다.

과정 목차

1. 1

   오더북 유동성과 청산 히트맵 구분하기

   대기 주문, 추정 청산 수준, 보고된 강제 종료를 분리합니다. 밝은 띠를 해석하기 전에 단위·범위·표시 설정을 읽습니다.

   8 분
2. 2

   대형 호가가 체결됐는지 사라졌는지 추적하기

   표시 깊이를 체결과 순증가분에 맞춰 봅니다. 호가 감소가 체결·스푸핑·특정 트레이더 의도를 증명하지 않는 이유를 배웁니다.

   8 분
3. 3

   오더북 깊이를 따라 체결 VWAP 계산하기

   가상의 시장가 주문을 여러 가격 레벨에 채우고 평균 체결가, 베이시스포인트 슬리피지, 사라진 깊이의 영향을 계산합니다.

   8 분
4. 4

   바닥을 단정하지 않고 청산 연쇄 평가하기

   가격과 OI가 함께 하락한 뒤 강제 종료 증거와 반전 가설을 분리하고, 지속·회복 경로를 비교합니다.

   8 분
5. 5

   유동성 스윕과 회복을 검증 가능한 설정으로 계획하기

   진입 전에 기준 수준, 스윕, 회복, 무효화, 비용을 정하고, 유효한 회복과 수준 밖 안착을 비교합니다.

   8 분

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.