바닥을 단정하지 않고 청산 연쇄 평가하기

메커니즘을 관찰 가능한 데이터에 연결하세요

불리한 마크가격 움직임은 유지증거금 요건을 넘길 수 있으며 거래소의 청산 절차가 노출을 줄이거나 닫습니다. 그 압력이 얇은 장부를 만나면 가격이 더 움직여 다른 계정을 압박할 수 있습니다. 보험기금, 부분 청산, 보호장치는 거래소마다 다르므로 같은 순서를 가정하지 마세요.

가격, 정규화 OI 감소, 체결 흐름, 보고 청산을 정렬해 보세요. OI 감소만으로는 자발적 종료도 포함됩니다. 청산 보고의 범위와 가격 필드도 확인해야 하며 파산가격을 정확한 시장 체결가라고 부르면 안 됩니다.

플러시와 회복을 분리하세요

반전 가설에는 별도 가격 조건이 필요합니다. 예를 들어 이전 경계 회복, 그 위의 지속 거래, 유지되는 재시험을 연구할 수 있습니다. 이는 보편적으로 수익성 있는 설정이 아니라 제안한 회복이 실패할 지점을 만드는 연구 조건입니다.

지속 시나리오도 정의하세요. 회복 실패 반복, 새 공격적 매도, 근처 매수호가 추가 소멸은 큰 OI 감소 뒤에도 움직임을 이어갈 수 있습니다. 이미 청산된 금액은 과거 사실일 뿐 다음 가격의 바닥이 아닙니다.

같은 초기 플러시 뒤의 두 경로

가상 자산이 100에서 96으로 하락하고 정규화 OI가 10,000에서 8,500계약으로 줄며 피드가 롱 청산을 보고한다고 합시다. 이후를 보기 전에 97.20 위에서 완료된 5분봉 두 개와 그 경계를 지키는 재시험을 회복 조건으로 정합니다.

경로 A는 97.40과 97.30으로 마감한 뒤 97.20 아래로 마감하지 않아 추가 평가 대상입니다. 경로 B는 96.70까지만 반등 후 96.20에 마감해 대상이 아닙니다. 둘 다 극적인 플러시로 시작했어도 A의 체결 비용과 수량은 따로 평가해야 합니다.

큰 청산 금액은 완전한 손실 합계가 아닙니다

보고 명목가치는 제공자의 방식으로 포착한 청산 노출이며 모든 계정의 담보 손실이나 시장 전체 사건이 아닙니다. 범위가 다른 거래소와 피드를 합치면 거짓 기록이 생깁니다. 플러시 크기를 말하기 전 일관된 범위를 쓰고 명목 노출과 계정 손실을 분리하세요.