유동성 스윕과 회복을 검증 가능한 설정으로 계획하기

숨은 스톱이 아닌 가격으로 스윕과 회복 정의하기

하방 스윕은 이전 저점이나 박스 경계를 고르고 얼마나 아래에서 거래돼야 하는지 정한 뒤 회복의 뜻을 정의합니다. 완료 종가, 최소 유지 시간, 성공 재시험은 서로 다른 조건입니다. 결과를 보기 전에 하나의 일관된 버전을 선택하세요.

스윕이라는 말은 스톱이 있었다거나 한 참여자가 의도적으로 사냥했다는 증거가 아닙니다. 공개 가격·체결 데이터는 거래 위치만 보여 줍니다. 보고 청산이나 공격적 흐름은 맥락을 더할 수 있지만 개인 스톱은 알 수 없으므로 진입 규칙은 관찰 가능한 가격 행동으로 씁니다.

실행 가능한 무효화, 목표가, 최대 보유 시간 정하기

롱 회복 가설은 방어 구간 아래로 돌아가면 무효일 수 있습니다. 이를 트리거 차이와 슬리피지를 고려한 주문 계획으로 바꾸세요. 무효화가 너무 가까워 평소 스프레드가 대부분의 위험 예산을 쓰면 겉보기 보상/위험은 취약합니다.

목표는 관찰 가능한 반대 구간에서 정하고 최대 보유 시간도 기록하세요. 단기 반응이 실패했다고 장기 투자로 바꾸면 안 됩니다. 사건 시간, 상관 포지션, 근처 깊이를 확인하고 위험 예산 안에서 실행할 수 없는 회복을 건너뛰는 것도 유효한 결과입니다.

예시: 비용 반영 후 2에서 1.5로 줄어드는 보상/위험

가격 손익은 자산 1단위당 USDT로 선형 계산하며, 이 예시의 펀딩과 차입 비용은 0으로 가정합니다. 진입가, 무효화 수준, 목표가는 체결 비용 반영 전의 기준가입니다. 실제 체결가로 손익을 계산하면 스프레드와 슬리피지의 영향이 이미 포함되므로 다시 차감하지 마세요.

가상 이전 저점 100에서 가격이 99.40까지 내려갔다가 완료 종가 회복 조건을 충족한다고 합시다. 진입 100.20, 무효화 99.20, 목표 102.20이면 단위당 총위험 1.00, 총보상 2.00입니다.

왕복 수수료와 불리한 체결 비용이 각 결과에서 단위당 0.20 USDT라면, 목표 도달 시 1.80 USDT의 순이익이 나고 손절 시 1.20 USDT의 순손실이 납니다. 순보상/위험은 1.80 ÷ 1.20 = 1.5입니다. 100 아래에 머물러 회복 조건을 충족하지 못한 경로는 이후 반등하더라도 이 규칙의 진입 사례가 아닙니다. 사후에 진입을 옮기지 말고 조건 미충족으로 기록하세요.

실제 붕괴를 회복 시도로 착각하는 오류

가격이 이전 저점 아래에서 오래 머물면 작은 반등마다 회복을 시도하면 반복 손실이 날 수 있습니다. 실제 붕괴와 짧은 이탈은 처음에는 비슷해 보입니다. 안착 규칙과 최대 시도 횟수로 구분하세요. 재진입은 새 비용이 드는 새 결정이지 첫 아이디어의 무료 연장이 아닙니다.