추가 확인 신호가 실제로 더하는 가치 측정하기

기본 기회 집합 고정하기

추가 확인을 평가하기 전에 진입 규칙, 청산, 포지션 크기와 기회 발생 시각을 정의하세요. 같은 가격 시계열로 만든 지표는 겹치는 관측을 선택할 수 있습니다. 중요한 비교는 색깔 있는 신호의 수가 아니라 필터가 있는 매매 정책과 같은 정책의 필터 없는 버전입니다.

무엇이 달라졌는지 복원할 수 있도록 제외된 기회를 보관하세요. 승패를 확인한 뒤 선택한 필터라면 해당 관측은 독립 검증이 아니라 개발 데이터입니다. 나중의 보지 않은 기회를 평가하기 전에 선택한 정책을 고정하세요.

거래당 평균 이상의 항목 비교하기

평균과 함께 거래 수, 순 결과 합계, 시장 노출 시간과 놓친 기회를 보고하세요. 필터는 거래당 평균을 높이면서 달력 기간당 성과를 줄이거나 한 시장 국면에 위험을 집중시킬 수 있습니다. 겹치는 포지션과 자본 제약도 실제로 실행 가능한 거래를 바꿉니다.

이 예제는 고정된 가산형 위험, 동일한 청산, 중복 포지션에 따른 자본 제약 없음과 거래당 동일한 비용을 가정합니다. 이 가정은 계산을 투명하게 만들지만 R 합계를 복리 포트폴리오 수익률로 바꾸지는 않습니다. 이후 평가에서는 실제 구현을 반영해야 합니다.

총이익은 그대로인데 비용이 달라지는 필터

기본 규칙은 스무 거래를 만듭니다. 열두 거래가 +1R, 여덟 거래가 −1R이어서 비용 전 합계는 +4R입니다. 확인 필터가 여덟 거래를 선택하면 여섯 승리와 두 패배로 역시 +4R입니다. 제외된 열두 기회에는 여섯 승리와 여섯 패배가 있어 비용 전 합계가 0입니다.

체결 거래당 비용이 0.1R이면 기본 정책은 순 +2R, 필터 정책은 순 +3.2R입니다. 이 가상 표본에서는 1.2R 개선되지만 미래 예측력을 증명하지는 않습니다. 선택된 거래의 비용 전 평균은 0.20R에서 0.50R로 높아지는 동시에 표본 수는 줄어듭니다.

같은 선택은 증거를 두 배로 만들지 않는다

두 번째 지표가 정확히 같은 여덟 기회를 선택하면 교집합은 여전히 여덟 거래이며 열여섯 거래 표본이 아닙니다. 두 지표가 모든 시장에서 같다는 뜻은 아닙니다. 이 표본에서는 추가 선택 차이가 없다는 뜻입니다. 미리 고정한 대안으로 각 필터의 추가 기여를 검증하세요.