Đo giá trị bổ sung của một xác nhận giao dịch

Cố định tập cơ hội gốc

Định nghĩa quy tắc vào, thoát, quy mô và thời điểm cơ hội trước khi đánh giá xác nhận bổ sung. Các chỉ báo tính từ cùng chuỗi giá có thể chọn những quan sát trùng nhau. So sánh phù hợp là chính sách có bộ lọc với cùng chính sách không có bộ lọc, không phải số tín hiệu có màu.

Giữ cơ hội bị loại để tái dựng điều gì đã đổi. Nếu bộ lọc được chọn sau khi xem các giao dịch thắng thua, những quan sát đó thuộc phát triển chứ không phải kiểm định độc lập. Cố định chính sách đã chọn trước khi đánh giá trên cơ hội về sau chưa từng xem.

So sánh nhiều hơn lợi nhuận trung bình mỗi giao dịch

Bên cạnh trung bình, báo cáo số giao dịch, tổng ròng, thời gian phơi nhiễm và cơ hội bỏ lỡ. Bộ lọc có thể tăng trung bình mỗi giao dịch nhưng giảm kết quả mỗi giai đoạn lịch, hoặc tập trung rủi ro vào một trạng thái thị trường. Vị thế chồng lấn và hạn chế vốn cũng thay đổi giao dịch có thể thực hiện.

Ví dụ giả định rủi ro cố định có thể cộng, cùng cách thoát, không có hạn chế vốn do chồng lấn và chi phí mỗi giao dịch bằng nhau. Các giả định làm rõ phép tính nhưng không biến tổng R thành lợi suất danh mục có lãi kép. Đánh giá sau đó phải phản ánh cách triển khai thực tế.

Bộ lọc đổi chi phí nhưng không đổi tổng trước chi phí

Quy tắc gốc tạo hai mươi giao dịch: mười hai lãi +1R và tám lỗ −1R, tổng +4R trước chi phí. Xác nhận chấp nhận tám giao dịch gồm sáu thắng và hai thua, cũng +4R. Mười hai cơ hội bị loại có sáu thắng và sáu thua, tổng trước chi phí bằng không.

Với chi phí 0,1R mỗi giao dịch được thực hiện, quy tắc gốc có +2R ròng và chính sách lọc có +3,2R. Cải thiện 1,2R chỉ thuộc mẫu giả định này, không chứng minh năng lực dự báo tương lai. Trung bình trước chi phí tăng từ 0,20R lên 0,50R mỗi giao dịch được chấp nhận trong khi mẫu nhỏ đi.

Chọn giống nhau không nhân đôi bằng chứng

Nếu chỉ báo thứ hai chấp nhận đúng tám cơ hội đó, phần giao vẫn chỉ có tám giao dịch, không phải mẫu mười sáu giao dịch. Hai chỉ báo không nhất thiết giống nhau ở mọi thị trường; ở đây chúng chỉ không tạo thêm khác biệt lựa chọn. Kiểm tra đóng góp tăng thêm của từng bộ lọc bằng các phương án đã cố định trước.