RSI đo động lượng, không phải biến động: hãy tính sự khác biệt

Bắt đầu từ các đại lượng bên trong bộ dao động

Với mỗi giá đóng cửa đã hoàn tất, tách thay đổi thành mức tăng không âm và mức giảm không âm. RSI = 100 − 100 / (1 + mức tăng trung bình / mức giảm trung bình). Theo cách làm mượt Wilder, trung bình mới là ((n − 1) × trung bình trước + quan sát hiện tại) / n. Hãy nêu cách khởi tạo trung bình đầu tiên; nếu không, hai bộ thiết lập có vẻ giống nhau vẫn có thể cho kết quả khác nhau.

Tử số và mẫu số có cùng đơn vị giá nên đơn vị bị triệt tiêu trong tỷ số. Nhân mọi mức tăng và giảm, kể cả trung bình khởi tạo, với cùng một hệ số dương sẽ không làm RSI thay đổi. Rút ngắn khoảng nhìn lại làm thay đổi độ nhạy phản ứng; nó không biến tỷ số theo hướng thành thước đo độ phân tán giá.

Chọn một thước đo độ lớn riêng

Thay đổi tuyệt đối trung bình của giá đóng cửa cho biết các mức đóng cửa quan sát được di chuyển bao xa mỗi bước. Biên độ thực còn xét giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa trước; ATR làm mượt biên độ đó. Độ lệch chuẩn lợi suất lại trả lời câu hỏi khác. Những thước đo này không thay thế cho nhau: hãy ghi đầu vào, cửa sổ và đơn vị trước khi so sánh.

Một chuỗi chuyển động có hướng rõ rệt có thể giữ RSI ở mức cao dù độ lớn tuyệt đối của chuyển động vẫn nhỏ. Một chuỗi dao động mạnh qua lại có thể có mức tăng và giảm cân bằng. Vượt ngưỡng hoặc có cùng RSI trên hai công cụ đều không chứng minh rủi ro bằng nhau, xác suất đảo chiều hay quy mô vị thế phù hợp.

Hai đường giá tự xây dựng gồm bốn thay đổi đều cho RSI 66,67

Khởi tạo RSI bốn kỳ bằng trung bình cộng của bốn mức tăng và giảm đầu tiên. Hai đường giá giả định đều bắt đầu ở 100. Đường A đóng cửa tại 102, 101, 103 và 102; đường B tại 110, 105, 115 và 110. Mỗi đường có hai thay đổi dương và hai thay đổi âm, với tổng mức tăng gấp đôi tổng mức giảm.

Với A, mức tăng trung bình ban đầu là (2 + 0 + 2 + 0) / 4 = 1, còn mức giảm trung bình là (0 + 1 + 0 + 1) / 4 = 0,5. B cho kết quả 5 và 2,5. Hai tỷ số tăng/giảm đều bằng 2 nên hai RSI đều bằng 66,6667. Tuy nhiên, thay đổi tuyệt đối trung bình của giá đóng cửa là 1,5 với A và 7,5 với B. Hình minh họa so sánh thước đo độ lớn riêng này, không đặt RSI và biến động trên cùng một trục.

Đừng đổi tên một tỷ số khi đổi thiết lập

Gọi RSI(10) là bộ lọc biến động không làm công thức thay đổi. Nó có thể chọn những quan sát liên quan đến biến động trong một mẫu cụ thể, nhưng mối liên hệ thực nghiệm đó cần kiểm tra riêng. Cũng phải nêu cách xử lý khi mức giảm trung bình bằng không; nếu cả hai trung bình đều bằng không, tỷ số không xác định và quy ước phần mềm có thể khác nhau.