Cơ chế chỉ báo: RSI, EMA, FVG và Parabolic SAR

Tính RSI, ZLEMA, khoảng trống nến, Parabolic SAR và khởi tạo EMA bằng ví dụ tái lập được trước khi gán ý nghĩa giao dịch cho chúng.

Nội dung khóa học

1. 1

   RSI đo động lượng, không phải biến động: hãy tính sự khác biệt

   Tái tạo RSI từ lãi và lỗ. Hai đường giá khác biệt mạnh đều cho ra RSI 66,67, vì vậy RSI không thể cho biết vị thế có thể mất bao nhiêu tiền.

   7 phút

   Tóm tắt: RSI = 100 − 100 / (1 + mức tăng trung bình / mức giảm trung bình) đo sự cân bằng giữa mức tăng và mức giảm gần đây; đơn vị giá bị triệt tiêu trong tỷ số. Hai đường giá có thay đổi tuyệt đối trung bình 1,5 và 7,5 đều cho RSI 66,67, nên RSI không cho biết độ lớn chuyển động hay mức lỗ có thể xảy ra.

2. 2

   Kiểm tra phản ứng và độ vượt mức của ZLEMA trên đường giá đã biết

   So sánh đầu vào bù độ trễ của ZLEMA với EMA chuẩn trên cùng mức giá. Kiểm tra phản ứng và độ vượt mức trước khi coi độ trễ bằng 0 là hoàn hảo.

   7 phút

   Tóm tắt: ZLEMA áp dụng cùng phép cập nhật mũ như EMA cho đầu vào đã bù, 2 × giá đóng cửa hiện tại − giá đóng cửa cách đây hai nến. Nó phản ứng nhanh hơn với cú nhảy giá nhưng có thể vượt mức: sau các giá đóng cửa 110, 110, 110, 100, 100, ZLEMA kết thúc ở 99,2181 trong khi EMA là 103,1276.

3. 3

   Fair value gap: tách hình học nến khỏi lệnh chờ

   Áp dụng quy tắc FVG ba nến và kiểm tra giao dịch của nến giữa. Khoảng trống được vẽ là hình học nến, không phải bằng chứng lệnh chờ của tổ chức.

   7 phút

   Tóm tắt: Theo quy tắc đã công bố, FVG tăng giá ba nến tồn tại khi đáy của nến thứ ba cao hơn tuyệt đối đỉnh nến thứ nhất và nến giữa đóng cửa trên giá mở cửa. Hình chữ nhật là hình học nến; nhận định về lệnh chờ cần bản ghi giao dịch đã khớp hoặc sổ lệnh.

4. 4

   Tính Parabolic SAR trước khi coi đó là stop đang có hiệu lực

   Tính giá trị SAR và giới hạn phạm vi, sau đó chuyển thành lệnh: Giá trị 99,20 thành stop 98,80, và điểm thoát giả định khớp ở mức 97,20.

   7 phút

   Tóm tắt: Trong trạng thái tăng, SAR thô = SAR trước + hệ số gia tốc × (điểm cực trị − SAR trước), bị giới hạn ở đáy thấp hơn trong hai đáy trước, nên 99,20 thành 98,80. Stop tại giá trị đó vẫn cần lệnh đã được xác nhận, và trong ví dụ giá gap làm lệnh khớp tại 97,20.

5. 5

   Vì sao hai EMA khác nhau: đối chiếu lịch sử khởi tạo và giá trị đầu

   Tính cách các giá trị khởi đầu EMA hội tụ dưới các mức giá sau đó. Khớp các nến gần nhất và độ dài là chưa đủ để tái tạo một chỉ báo EMA.

   7 phút

   Tóm tắt: Hai EMA cùng độ dài có thể khác nhau do giá trị khởi tạo, nguồn giá hoặc lịch sử đã nạp. Khi đầu vào về sau giống nhau, chênh lệch ban đầu giảm theo D₀ × (1 − α)^k: với α = 0,2, chênh lệch 10 cần 21 cập nhật để xuống dưới 0,1.

Phóng to sơ đồ

1. RSI đo động lượng, không phải biến động: hãy tính sự khác biệt
2. Kiểm tra phản ứng và độ vượt mức của ZLEMA trên đường giá đã biết
3. Fair value gap: tách hình học nến khỏi lệnh chờ
4. Tính Parabolic SAR trước khi coi đó là stop đang có hiệu lực
5. Vì sao hai EMA khác nhau: đối chiếu lịch sử khởi tạo và giá trị đầu

Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.