지표의 원리: RSI, EMA, FVG, 파라볼릭 SAR

지표 이름에 매매 의미를 부여하기 전에 재현 가능한 예제로 RSI, ZLEMA, 캔들 갭의 기하 구조, 파라볼릭 SAR, EMA 초기화를 계산합니다.

과정 목차

1. 1

   RSI는 변동성이 아니라 모멘텀입니다: 차이를 계산해 보기

   상승폭과 하락폭으로 RSI를 다시 계산하고, RSI는 같지만 움직임의 크기가 크게 다른 두 가격 경로를 비교합니다.

   7 분

   핵심 요약: RSI는 100 − 100 / (1 + 평균 상승폭 / 평균 하락폭)으로 계산하며 최근 상승폭과 하락폭의 균형을 측정합니다. 가격 단위는 비율에서 약분됩니다. 종가 변화의 절댓값 평균이 1.5와 7.5인 두 경로가 모두 RSI 66.67을 보이므로 RSI는 움직임의 크기나 가능한 손실을 알려주지 않습니다.

2. 2

   알려진 가격 경로로 ZLEMA의 반응과 오버슈트 검증하기

   평활 기간, 초기화, 가상 가격을 동일하게 맞추고 일반 EMA와 지연 보정 입력을 사용하는 계산을 비교합니다.

   7 분

   핵심 요약: ZLEMA는 EMA와 같은 지수 갱신식을 보정 입력인 2 × 현재 종가 − 두 캔들 전 종가에 적용합니다. 가격이 뛰면 더 빨리 반응하지만 오버슈트가 생길 수 있습니다. 종가 110, 110, 110, 100, 100 뒤 ZLEMA는 99.2181이고 일반 EMA는 103.1276입니다.

3. 3

   페어 밸류 갭: 캔들 구조를 대기 주문과 구분하기

   명시적인 세 캔들 FVG 규칙을 적용하고 가운데 캔들의 거래를 확인하며, 첫 접촉과 구간 전체 통과를 구분합니다.

   7 분

   핵심 요약: 명시한 규칙에서 상승 세 캔들 FVG는 세 번째 캔들의 저가가 첫 번째 캔들의 고가보다 엄격히 높고 가운데 캔들의 종가가 시가보다 높을 때 성립합니다. 직사각형은 캔들의 기하 구조일 뿐이며, 대기 주문에 관한 주장에는 체결 내역이나 호가창 기록이 필요합니다.

4. 4

   파라볼릭 SAR를 실제 스톱으로 보기 전에 계산하기

   SAR 값과 범위 제한을 계산해 주문으로 바꿉니다. 계산값 99.20이 98.80 스톱이 되고 가정한 청산이 97.20에 체결되는 과정을 대조합니다.

   7 분

   핵심 요약: 상승 상태의 원시 SAR는 이전 SAR + 가속 계수 × (극점 − 이전 SAR)이며, 직전 두 저가 중 낮은 값으로 제한되므로 99.20이 98.80이 됩니다. 그 값에 둔 스톱에도 확인된 주문이 필요하며, 예시에서는 갭 때문에 97.20에 체결됩니다.

5. 5

   두 EMA가 다른 이유: 초기화 이력과 시작값 대조하기

   서로 다른 EMA 시작 상태가 동일한 후속 입력으로 어떻게 수렴하는지 계산하고 명확한 비교 허용오차를 선택합니다.

   7 분

   핵심 요약: 산출 기간이 같은 두 EMA도 초기값, 가격 출처, 불러온 과거 이력 때문에 달라질 수 있습니다. 이후 입력이 같으면 초기 차이는 D₀ × (1 − α)^k로 줄어듭니다. α = 0.2에서 차이 10이 0.1 아래로 내려가려면 21번 갱신이 필요합니다.

도표 크게 보기

1. RSI는 변동성이 아니라 모멘텀입니다: 차이를 계산해 보기
2. 알려진 가격 경로로 ZLEMA의 반응과 오버슈트 검증하기
3. 페어 밸류 갭: 캔들 구조를 대기 주문과 구분하기
4. 파라볼릭 SAR를 실제 스톱으로 보기 전에 계산하기
5. 두 EMA가 다른 이유: 초기화 이력과 시작값 대조하기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.