Trading-Indikatoren: RSI, EMA, FVG und Parabolic SAR

RSI, ZLEMA, Fair Value Gaps, Parabolic SAR und EMA mit eigenen Beispielen berechnen und ihre Aussagekraft von Risiko und Handelssignalen unterscheiden.

Kursübersicht

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   RSI misst Momentum, nicht Volatilität: den Unterschied berechnen

   Baue den RSI aus Gewinnen und Verlusten nach. Stark abweichende Preispfade liefern beide RSI 66,67. Der RSI misst also keine Verlustrisiken.

   7 Min.

   Kurz gesagt: RSI = 100 − 100 / (1 + durchschnittlicher Kursgewinn / durchschnittlicher Kursverlust) misst das Verhältnis jüngster Gewinne und Verluste; die Preiseinheit kürzt sich im Verhältnis heraus. Zwei Kursfolgen mit mittleren absoluten Änderungen von 1,5 und 7,5 ergeben beide RSI 66,67; der RSI sagt also nichts über Bewegungsgröße oder möglichen Verlust.

2. 2

   ZLEMA verstehen: schnelle Reaktion und Überschwingen berechnen

   Vergleiche den ZLEMA und einen Standard-EMA auf denselben Kursen. Teste Reaktion und Überschwingen, bevor du Zero Lag als perfekt ansiehst.

   7 Min.

   Kurz gesagt: ZLEMA wendet dasselbe exponentielle Update wie ein EMA auf eine kompensierte Eingabe an: 2 × aktueller Schlusskurs − Schlusskurs zwei Kerzen zuvor. Er reagiert schneller auf einen Sprung, kann aber überschwingen: Nach den Schlusskursen 110, 110, 110, 100, 100 endet der ZLEMA bei 99,2181, der EMA bei 103,1276.

3. 3

   Fair Value Gaps: Kerzenmuster und offene Orders unterscheiden

   Wende eine exakte 3-Kerzen-FVG-Regel an und prüfe die Trades der mittleren Kerze. Ein Gap im Chart beweist keine offenen institutionellen Orders.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Nach der festgelegten Regel liegt ein bullisches FVG aus drei Kerzen vor, wenn das Tief der dritten Kerze strikt über dem Hoch der ersten liegt und die mittlere Kerze über ihrem Eröffnungskurs schließt. Das Rechteck ist Kerzengeometrie; Aussagen über offene Orders brauchen Trade- oder Orderbuchdaten.

4. 4

   Parabolic SAR berechnen und vom aktiven Stop unterscheiden

   Berechne den SAR-Wert und mache daraus eine Order: Aus berechneten 99,20 wird ein Stop bei 98,80, und der angenommene Ausstieg füllt bei 97,20.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Im Aufwärtszustand gilt: roher SAR = vorheriger SAR + Beschleunigungsfaktor × (Extrempunkt − vorheriger SAR), begrenzt auf das niedrigere der beiden vorherigen Tiefs; so werden aus 99,20 genau 98,80. Ein Stop auf diesem Wert braucht trotzdem eine bestätigte Order, und im Beispiel wird er nach einem Kurssprung bei 97,20 ausgeführt.

5. 5

   Warum zwei EMAs abweichen: Historie und Startwerte abgleichen

   Berechne, wie verschiedene EMA-Startwerte bei gleichen Kursen konvergieren. Letzte Kerzen und Länge genügen nicht, um einen EMA zu replizieren.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Zwei EMAs mit gleicher Periodenlänge können wegen Startwert, Preisquelle oder geladener Historie abweichen. Bei identischen späteren Eingaben schrumpft die Startdifferenz mit D₀ × (1 − α)^k: Bei α = 0,2 braucht eine Differenz von 10 genau 21 Updates, um unter 0,1 zu fallen.

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1. RSI misst Momentum, nicht Volatilität: den Unterschied berechnen
2. ZLEMA verstehen: schnelle Reaktion und Überschwingen berechnen
3. Fair Value Gaps: Kerzenmuster und offene Orders unterscheiden
4. Parabolic SAR berechnen und vom aktiven Stop unterscheiden
5. Warum zwei EMAs abweichen: Historie und Startwerte abgleichen

Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.