Chartmuster-Erfolgsquoten: die ganze Bilanz prüfen

Prüfe Erfolgsquoten, Kursziele, Wiedereinstiege, Stichproben ohne Fehlschlag und offene Ergebnisse anhand eigener Rechnungen und Diagramme.

Kursübersicht

1. 1

   Die Trefferquote einer Chartformation anhand ihrer Grundgesamtheit prüfen

   100 Kandidaten, 60 Einstiege, 24 Gewinner. Trenne Formations-Kandidaten, qualifizierte Einstiege, Zielberührungen und profitable Trades, bevor du Quoten nennst.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Eine Erfolgsquote für ein Chartmuster braucht ein benanntes Ereignis und einen Nenner: Kandidaten, qualifizierte Einstiege, Zielberührungen oder Gewinne mit Ziel vor dem Stop. Bei 100 Kandidaten, 60 Einstiegen und 24 Gewinnen beträgt die spätere Zielberührungsquote unter den Einstiegen 60 Prozent, die Gewinnquote aber 40 Prozent; netto bleiben nach 0,1R Kosten je Trade 6R.

2. 2

   Ein Flaggen-Kursziel mit eindeutigen Bezugspunkten berechnen

   Die Hälfte der Vorbewegung kann ein Ziel von 128 oder 135 bedeuten. Trenne prozentuale von Preis-Projektionen; miss das Risiko ab dem realen Einstieg.

   6 Min.

   Kurz gesagt: Die halbe vorherige Bewegung kann die Hälfte des Preisabstands oder die Hälfte der prozentualen Veränderung bedeuten. Für eine Bewegung von 80 auf 120, projiziert ab 108, ergibt die absolute Regel 108 + 20 = 128 und die prozentuale Regel 108 × 1,25 = 135. Miss Gewinn und Risiko vom ausführbaren Einstieg aus.

3. 3

   Stop-out und Wiedereinstieg als vollständige Handelsidee bilanzieren

   Ein 29,47 USDT Gewinn kann netto nur 8,98 USDT Profit bringen. Zähle den ersten Stop-Loss, alle Gebühren und das Risikobudget vor dem Wiedereinstieg.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Das Ergebnis eines Wiedereinstiegs umfasst den ersten ausgestoppten Trade und alle Gebühren: 20,49 USDT Nettoverlust plus 29,47 USDT Nettogewinn ergeben 8,98 USDT. Gilt ein festes Verlustbudget für die Episode, berechne die Größe des nächsten Versuchs aus dem Restbudget und dem neuen Stop-Abstand.

4. 4

   Null beobachtete Fehlschläge bedeuten nicht null Risiko

   20 ausgewählte Beispiele ohne Fehler beweisen wenig. Berechne genau, was eine Stichprobe mit null Fehlschlägen aussagen kann und wie sie gewählt wurde.

   7 Min.

   Kurz gesagt: Null Fehlschläge in n Versuchen sind eine beobachtete Häufigkeit von 0, kein Nullrisiko. Im Binomialmodell mit unabhängigen, vollständig beobachteten Versuchen beträgt die einseitige obere 95-Prozent-Grenze 1 − 0,05^(1/n): rund 13,91 Prozent für n = 20 und 0,994 Prozent für n = 300.

5. 5

   Offene Muster-Ergebnisse am Auswertungsstichtag richtig mitzählen

   Trenne abgeschlossene und offene Ergebnisse einer Chartformation. Berechne klare Grenzen, ohne offene Preisverläufe als Gewinn oder Verlust auszugeben.

   6 Min.

   Kurz gesagt: Führe offene Beobachtungen sichtbar weiter, statt sie zu streichen oder als Gewinn oder Verlust zu zählen. Bei 6 Erfolgen, 1 Stop und 3 offenen Fällen beträgt die Quote der entschiedenen Fälle 6 / 7 ≈ 85,71 Prozent, während sich die Endquote aller zehn nur auf 60 bis 90 Prozent eingrenzen lässt.

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1. Die Trefferquote einer Chartformation anhand ihrer Grundgesamtheit prüfen
2. Ein Flaggen-Kursziel mit eindeutigen Bezugspunkten berechnen
3. Stop-out und Wiedereinstieg als vollständige Handelsidee bilanzieren
4. Null beobachtete Fehlschläge bedeuten nicht null Risiko
5. Offene Muster-Ergebnisse am Auswertungsstichtag richtig mitzählen

Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.