Chartmuster prüfen: von Erfolgsquoten zur vollständigen Bilanz · 5 / 5
Offene Muster-Ergebnisse am Auswertungsstichtag richtig mitzählen
Am Ende einer Datensammlung sind nicht zwangsläufig alle Handelsideen vollständig beobachtet. Ein spät entstandenes Muster kann erst zehn Tage alt sein, obwohl die Regel einen Horizont von neunzig Tagen vorsieht. Wer nur bereits abgeschlossene Fälle auswertet, bevorzugt Ereignisse, deren Ausgang schnell feststeht. Die verbleibenden Fälle dürfen weder verschwinden noch ein erfundenes Ergebnis erhalten.
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Frist und Beobachtungsende getrennt speichern
Die Frist gehört zur vorab festgelegten Regel: beispielsweise Ziel vor Stop innerhalb von neunzig Tagen ab Einstieg. Das tatsächlich verfügbare Beobachtungsende gehört zum Datensatz. Endet die Datensammlung früher, obwohl noch keines der beiden Ereignisse eingetreten ist, ist dieser Ausgang noch nicht vollständig bekannt. Das nennt man Rechtszensierung. Der unbekannte spätere Teil des Verlaufs wird nicht dadurch zu einem Verlust, dass er in der Datei fehlt.
Lege außerdem fest, was am regulären Ende der neunzig Tage mit Fällen geschieht, die weder Ziel noch Stop erreicht haben. Bei einer Ereignisstatistik können sie als kein Zielerfolg innerhalb der Frist zählen. Eine Handelsstrategie braucht zusätzlich einen ausführbaren zeitabhängigen Ausstieg, um ihren tatsächlichen Gewinn oder Verlust zu bestimmen. Ein ausgebliebener Zielerfolg ist nicht automatisch ein Verlusttrade.
Eine abgeschlossene Teilmenge ist eine Auswahl
Schnelle Zieltreffer und frühe Stops erscheinen eher in der abgeschlossenen Teilmenge als langsam verlaufende Positionen. Ihre Quote muss deshalb nicht der späteren Quote aller ursprünglichen Fälle entsprechen. Stelle bekannte Erfolge, bekannte Nichterfolge und offene Verläufe nebeneinander. Wenn du noch kein geeignetes Verfahren für unvollständige Verlaufsdaten einsetzt, sind transparent hergeleitete Ergebnisgrenzen häufig verständlicher als eine scheinbar präzise, selektierte Quote.
Trenne einen geplanten administrativen Datenstichtag von einem ausgefallenen Feed. Fehlen Kurse wegen einer Datenlücke, kann sogar die bisher angenommene Reihenfolge von Ziel und Stop unklar sein. Die Ursache des Beobachtungsendes gehört deshalb in den Datensatz. Verschiebe die ursprüngliche Erfolgsfrist nicht nachträglich nur für diejenigen Fälle, deren Ziel noch aussteht.
Sechs Erfolge, ein Stop und drei unbekannte Verläufe
Zehn erfundene Einstiege folgen derselben vorher festgelegten Regel: Das Ziel muss vor dem Stop und innerhalb von neunzig Tagen erreicht werden. Für sechs Einstiege ist ein solcher Zielerfolg beobachtet, für einen ein früherer Stop. Die übrigen drei haben beim Datenstichtag erst dreißig, zwanzig beziehungsweise zehn Tage Beobachtungszeit; weder Ziel noch Stop ist bisher eingetreten.
Unter den sieben bereits entschiedenen Fällen beträgt die Erfolgsquote 6 / 7 ≈ 85,71 Prozent. Das ist die Quote dieser Teilmenge und noch nicht das abschließende Neunzig-Tage-Ergebnis der ursprünglichen zehn Einstiege. Wenn keiner der drei offenen Fälle später innerhalb seiner Frist erfolgreich wird, endet die Kohorte bei 6 / 10 = 60 Prozent. Werden alle drei erfolgreich, sind es 9 / 10 = 90 Prozent. Diese Spanne sind logische Grenzen für genau diese zehn Fälle, kein Konfidenzintervall für eine unbekannte Markt-Wahrscheinlichkeit.
| Beobachteter Zustand | Anzahl | Aussage am Stichtag |
|---|---|---|
| Ziel vor Stop innerhalb der Frist | 6 | Erfolg bereits beobachtet |
| Stop vor Ziel | 1 | Kein Erfolg nach der festgelegten Ereignisregel |
| Noch offen bei 30, 20 und 10 Tagen | 3 | Ergebnis innerhalb der Frist noch unbekannt |
Diagramm vergrößern- Beobachtete Erfolge: 6 Fälle
- Beobachteter Stop zuerst: 1 Fälle
- Noch offene Verläufe: 3 Fälle
Spätere Gap-Bezeichnungen nicht als frühe Signale verwenden
Ein ähnlicher Auswahlfehler entsteht, wenn ein Gap erst aufgrund seiner schnellen späteren Schließung eine bestimmte Bezeichnung erhält und anschließend die Schließungsquote genau dieser Kategorie als Einstiegsprognose verwendet wird. Das spätere Ergebnis steckt dann bereits im Kategorienamen. Erfasse zunächst Merkmale, die am Entscheidungszeitpunkt bekannt waren. Bewahre die spätere Schließung, ihren Zeitpunkt und eine erst nachträglich vergebene Kategorie als Ergebnisdaten auf.
Vor der Entscheidung
- Einstieg, Erfolgsereignis und reguläre Frist vorab festlegen.
- Das tatsächliche Beobachtungsende für jeden Fall speichern.
- Abgeschlossene und noch offene Verläufe getrennt ausweisen.
- Unbekannte Ergebnisse bei der Berechnung von Grenzen sichtbar lassen.
- Datenstichtag, Feed-Ausfall und reguläres Fristende unterscheiden.
Prüfe dein Verständnis
Spätere vollständige Daten zeigen: Zwei der drei offenen Fälle erreichen das Ziel zuerst innerhalb ihrer Frist, einer wird vorher ausgestoppt. Wie lautet die endgültige Erfolgsquote dieser zehn Fälle?
Lösung mit Erklärung anzeigen
Acht von zehn Fällen erfüllen das Erfolgsereignis, also 80 Prozent. Das liegt innerhalb der vorher bekannten Grenzen von 60 bis 90 Prozent. Die früheren 85,71 Prozent beschrieben nur die sieben damals bereits entschiedenen Fälle. Eine Netto-Handelsrendite lässt sich daraus ohne Beträge, Ausführungen und Kosten weiterhin nicht ableiten.