Trading-Statistik: was ein Backtest wirklich aussagt

Prüfe Zinseszinseffekt, Profitfaktor, überlappende Trades, Netto-Benchmarks und Bootstrap-Annahmen anhand eigenständig berechneter Beispiele.

Kursübersicht

1. 1

   Durchschnittsrendite und Zinseszinseffekt: die Kontokurve abstimmen

   Berechne arithmetische Durchschnittsrendite und geometrisches Kontowachstum aus derselben Folge. Trenne Trade-R von tatsächlicher Kontorendite.

   7 Min.
2. 2

   Profitfaktor prüfen: trägt ein einzelner Gewinner das Ergebnis?

   Berechne den Profitfaktor aus Nettoergebnissen und prüfe die Gewinnkonzentration. Eine Sensitivitätsanalyse darf die tatsächliche Historie nicht ersetzen.

   7 Min.
3. 3

   Überlappende Trades: zwanzig Ergebnisse können vier Marktphasen enthalten

   Ordne überlappende Haltefenster vor der Stichprobenbewertung zu. Trenne Trade-Anzahl, unabhängige Information und gleichzeitige Kontoexponierung.

   7 Min.
4. 4

   Benchmark im Trading: Nettoergebnisse bei gleichem Kapital vergleichen

   Vergleiche eine Strategie nach Kosten und Zahlungsströmen mit einer festgelegten Benchmark. Brutto-Outperformance allein belegt keine Handelskompetenz.

   7 Min.
5. 5

   Bootstrap für Trades: abhängige Ergebnisse gemeinsam ziehen

   Vergleiche eine vollständig aufzählbare Stichprobe aus Trades und Tagesblöcken. Mehr Simulationen erzeugen keine zusätzliche Markthistorie.

   7 Min.

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1. Durchschnittsrendite und Zinseszinseffekt: die Kontokurve abstimmen
2. Profitfaktor prüfen: trägt ein einzelner Gewinner das Ergebnis?
3. Überlappende Trades: zwanzig Ergebnisse können vier Marktphasen enthalten
4. Benchmark im Trading: Nettoergebnisse bei gleichem Kapital vergleichen
5. Bootstrap für Trades: abhängige Ergebnisse gemeinsam ziehen

Lernmaterial. Die Beispiele belegen keine profitable Strategie. Kosten, Kurssprünge und Liquidationen können Verluste über den geplanten Stop hinaus verursachen.