İşlem istatistiği: backtest sonucunun gerçekte ne söylediğini incele

Bileşik büyümeyi, kâr faktörünü, örtüşen işlemleri, net kıyasları ve bootstrap varsayımlarını bağımsız hesaplarla yorumla.

Kurs içeriği

1. 1

   Ortalama getiri ve bileşik büyüme: özkaynak eğrisini uzlaştır

   Aynı diziden aritmetik ortalama ve bileşik hesap büyümesini hesapla. Volatilite etkisini ve işlem R’sinin neden hesap getirisi olmadığını açıkla.

   7 dk
2. 2

   Kâr faktörü: sonucu tek kazanan işlemin taşıyıp taşımadığını incele

   Net işlem sonuçlarından kâr faktörünü hesapla ve kazanç yoğunlaşmasını incele. Duyarlılık analizini istenmeyen işlemleri silmekten ayır.

   7 dk
3. 3

   Örtüşen işlemler: yirmi sonuç dört piyasa olayı içerebilir

   Örneklem boyutunu yorumlamadan pozisyon pencerelerini eşleştir. İşlem sayısını, bağımsız bilgiyi ve aynı anda kullanılan hesap riskini ayır.

   7 dk
4. 4

   İşlem kıyası: aynı sermaye ve tarihlerde net sonuçları karşılaştır

   Stratejiyi maliyet, nakit akışı ve pozisyon farklarıyla açıklanmış referansla karşılaştır. Brüt üstünlüğü yatırım becerisi sayma.

   7 dk
5. 5

   İşlem bootstrap analizi: yeniden örneklemede bağımlı blokları koru

   İşlem ve gün bazlı küçük bootstrap örneğini tamamen sayarak örnekleme biriminin etkisini gör. Daha çok simülasyon daha çok piyasa geçmişi yaratmaz.

   7 dk

Diyagramı büyüt

1. Ortalama getiri ve bileşik büyüme: özkaynak eğrisini uzlaştır
2. Kâr faktörü: sonucu tek kazanan işlemin taşıyıp taşımadığını incele
3. Örtüşen işlemler: yirmi sonuç dört piyasa olayı içerebilir
4. İşlem kıyası: aynı sermaye ve tarihlerde net sonuçları karşılaştır
5. İşlem bootstrap analizi: yeniden örneklemede bağımlı blokları koru

Eğitim materyalidir. Örnekler kârlı bir stratejiyi kanıtlamaz. Maliyetler, fiyat boşlukları ve likidasyonlar planlanan stop seviyesinin ötesinde kayıplara yol açabilir.