İşlem istatistiği: backtest sonucunun gerçekte ne söylediğini incele · 3 / 5
Örtüşen işlemler: yirmi sonuç dört piyasa olayı içerebilir
Dört duyuru çevresinde açılmış yirmi işlem yirmi gerçekleşmedir; fakat çok daha az bağımsız piyasa deneyimi içerebilir. Tek tek işlemleri korurken hepsini birlikte hareket ettirebilen ortak olayları grupla.
Athenum7 dkGüncellendi:
Gözlem sayısı ve bağımlılığı ayrı ele al
Gözlem sayısı, gruplama kuralındaki gerçek adettir. Bağımsızlık ise sonuçların ilişkisine dair varsayımdır. İşlemler giriş zamanı, açık kalma aralığı, enstrüman, sinyal veya şok paylaşabilir. Fazla satır tek başına daha dar belirsizlik aralığına gerekçe olmaz.
Örtüşme tam bağımlılığı, örtüşmeme bağımsızlığı kanıtlamaz. Süren rejim günler arasındaki işlemleri bağlayabilir. Mekanizmayı, zaman serisini ve makul gruplamalara duyarlılığı incele. Otokorelasyon bazı bağımlılıkları gösterebilir fakat tüm ilgili bağımlılıkların yokluğunu onaylamaz.
Hesap kısıtını yeniden oynatmada koru
Beş pozisyon aynı anda açıksa simülasyon sermaye ve riski beşine birden ayırmalıdır. Her birini tüm hesabı tek başına kullanıyormuş gibi oynatmak imkânsız toplam risk yaratabilir. Aynı fiyat hareketinin çok sayıda sinyal varyantını bağımsız teyit saymakta da bu sorun vardır.
Belirsizlik analizi için başarıya bakmadan önce grup kuralı belirle: olay dönemi, seans veya gerekçeli zaman bloğu. Üye işlemleri sakla ve iki sayıyı da bildir. Sonucu gördükten sonra en küçük belirsizliği veren gruplamayı seçme.
Örnek: her ortak olayın beş kopyası
Yalnız bu öğretim modelinde dört bağımsız olay kur. Her olayın beş işlemi kendi içinde tamamen aynı net sonucu versin: olaylar sırasıyla +2R, −1R, +1R ve −2R. Yirmi satır vardır; aynı olayın beş kopyası şoka ilişkin ek bilgi sağlamaz. İki gösterimde de ortalama sıfırdır.
Olay sonuçlarının anakütle varyansı σ² ve olaylar bağımsızsa ortalamanın varyansı σ² / 4’tür. Yirmi kopyayı yanlışlıkla bağımsız saymak σ² / 20 kullanır: varyansı beş, standart hatayı √5 kat eksik gösterir. Bu tam katsayı kurulan kusursuz bağımlılığa aittir; tüm örtüşen işlemler için genel formül değildir.
| Olay | İşlem satırı | Her satırın sonucu | Modelde ayrı şok |
|---|---|---|---|
| A | 5 | +2R | 1 |
| B | 5 | −1R | 1 |
| C | 5 | +1R | 1 |
| D | 5 | −2R | 1 |
Diyagramı büyüt- Kayıtlı işlemler: 20 adet
- Bu modelde bağımsız olaylar: 4 adet
Kanıt yerine keyfî etkin sayı kullanma
Her stratejinin işlem sayısını beşe bölmek, bağımsızlık varsaymak kadar gerekçesizdir. Örnekteki katsayı açık yapıdan gelir. Gerçek analiz uygun kovaryans veya yeniden örnekleme modeli, yeterli geçmiş ve duyarlılık kontrolü ister. Belirsizlik modeli grup kullansa da ham sayıları koru.
Karar vermeden önce
- Pozisyon pencerelerini ve ortak olayları eşleştir.
- Gerçek sayıyı bağımsızlık varsayımından ayır.
- Eşzamanlı sermaye ve risk kısıtlarını yeniden oynat.
- Belirsizliği ölçmeden gruplamayı belirle.
Anladıklarını kontrol et
Altı bağımsız seansta, her seans içinde üç sonuç tamamen aynı. On sekiz satırı bağımsız saymak ortalama varyansını kaç kat eksik gösterir?
Açıklamalı yanıtı göster
Belirtilen modelde doğru varyans σ² / 6, yanlış bağımsız satır varyansı σ² / 18’dir. Varyans üç, standart hata √3 kat eksik gösterilir. Sonuç seansların bağımsızlığına ve seans içi tam aynı sonuçlara bağlıdır.