Thống kê trading: kiểm tra ý nghĩa thật của kết quả backtest · 3 / 5
Giao dịch chồng lấn: hai mươi kết quả có thể chỉ chứa bốn đợt thị trường
Hai mươi giao dịch mở quanh bốn thông báo là hai mươi lần thực hiện nhưng có thể chứa ít trải nghiệm thị trường độc lập hơn nhiều. Giữ giao dịch riêng đồng thời nhóm các sự kiện có thể đẩy chúng cùng hướng.
Athenum7 phútCập nhật:
Đếm quan sát và phụ thuộc riêng biệt
Số quan sát là phép đếm thật theo quy tắc nhóm. Độc lập là giả định về quan hệ giữa kết quả. Giao dịch có thể chung giờ vào, thời gian giữ, tài sản, tín hiệu hoặc cú sốc. Nhiều hàng hơn không tự cho phép khoảng bất định hẹp hơn.
Chồng lấn không chứng minh phụ thuộc hoàn hảo; không chồng lấn cũng không chứng minh độc lập. Chế độ kéo dài có thể nối các giao dịch qua nhiều ngày. Xem cơ chế, chuỗi thời gian và độ nhạy theo nhóm hợp lý. Kiểm tra tự tương quan tìm được một số quan hệ nhưng không chứng nhận mọi phụ thuộc quan trọng đều vắng mặt.
Giữ ràng buộc tài khoản trong mô phỏng
Năm vị thế mở cùng lúc cần được cấp vốn và ngân sách rủi ro cùng lúc. Mô phỏng mỗi vị thế như thể tự nắm toàn tài khoản có thể tạo phơi nhiễm tổng không thể có. Đếm nhiều biến thể tín hiệu của cùng chuyển động là xác nhận độc lập cũng gây lỗi tương tự.
Để phân tích bất định, chốt cách nhóm trước khi đánh giá thành công: đợt sự kiện, phiên hoặc khối thời gian có lý do. Giữ các giao dịch thành viên và báo cả hai số đếm. Không chọn nhóm cho bất định nhỏ nhất sau khi thấy kết quả.
Ví dụ: năm bản sao của mỗi đợt chung
Chỉ trong mô hình giảng dạy này, dựng bốn đợt độc lập. Mỗi đợt gồm năm kết quả ròng giống hệt nhau: lần lượt +2R, −1R, +1R và −2R. Có hai mươi hàng nhưng năm bản sao trong một đợt không thêm thông tin về cú sốc đó. Trung bình bằng không ở cả hai cách biểu diễn.
Nếu kết quả đợt có phương sai tổng thể σ² và các đợt độc lập, phương sai trung bình là σ² / 4. Sai lầm coi hai mươi bản sao độc lập dùng σ² / 20, đánh giá thiếu phương sai năm lần và sai số chuẩn √5 lần. Hệ số chính xác này phụ thuộc cấu trúc hoàn toàn phụ thuộc được dựng, không áp dụng chung cho mọi giao dịch chồng lấn.
| Đợt | Hàng giao dịch | Kết quả mỗi hàng | Cú sốc riêng trong mô hình |
|---|---|---|---|
| A | 5 | +2R | 1 |
| B | 5 | −1R | 1 |
| C | 5 | +1R | 1 |
| D | 5 | −2R | 1 |
Phóng to sơ đồ- Giao dịch ghi nhận: 20 số lượng
- Đợt độc lập của mô hình: 4 số lượng
Không thay bằng chứng bằng cỡ mẫu hiệu dụng tùy ý
Cứ chia số giao dịch mọi chiến lược cho năm cũng thiếu căn cứ như giả định độc lập. Hệ số ví dụ có từ cấu trúc rõ ràng. Phân tích thật cần mô hình hiệp phương sai hoặc tái lấy mẫu thích hợp, đủ lịch sử và kiểm tra độ nhạy. Giữ số đếm gốc dù mô hình bất định dùng nhóm.
Trước khi quyết định
- Ghép cửa sổ nắm giữ và tác nhân sự kiện chung.
- Tách số giao dịch thật khỏi giả định độc lập.
- Mô phỏng ràng buộc vốn và rủi ro cùng lúc.
- Nêu cách nhóm trước khi định lượng bất định.
Kiểm tra kiến thức
Sáu phiên độc lập, mỗi phiên có ba kết quả hoàn toàn giống nhau. Coi mười tám hàng độc lập làm phương sai trung bình bị đánh giá thiếu bao nhiêu lần?
Xem đáp án và giải thích
Phương sai đúng theo mô hình là σ² / 6, sai là σ² / 18. Phương sai bị đánh giá thiếu ba lần, sai số chuẩn √3 lần. Kết luận cần phiên độc lập và kết quả giống hệt trong phiên.