Kiểm tra mẫu số phía sau tỷ lệ thành công của mô hình giá

Mẫu hình tiềm năng và giao dịch đã khớp: hai bản ghi riêng

Lập bản ghi mẫu hình tiềm năng khi các đặc điểm nhận diện đã quy định trước lần đầu được thỏa mãn. Giữ lại thời điểm, công cụ, nguồn dữ liệu và các ranh giới biết được lúc đó. Mẫu hình tiềm năng chưa phải là một lần vào lệnh. Quy tắc bổ sung có thể yêu cầu xác nhận phá vỡ theo hướng tiếp diễn. Mẫu hình tiềm năng không bao giờ thỏa mãn quy tắc vẫn được giữ trong sổ, nhưng không biến thành giao dịch lỗ tưởng tượng.

Vị thế đã mở cần bản ghi riêng: giá vào có thể khớp, dừng lỗ, mục tiêu, thời gian theo dõi tối đa và chi phí. Thứ tự sự kiện rất quan trọng. Mục tiêu đạt được sau dừng lỗ chỉ mô tả đường giá về sau, không tạo lợi nhuận cho vị thế đã đóng. Nếu dữ liệu không xác định được thứ tự, đánh dấu kết quả chưa rõ và xem xét phạm vi phù hợp với dữ liệu thay vì tự chọn trình tự thuận lợi.

Tỷ lệ chạm mục tiêu và tỷ lệ thắng mục tiêu trước dừng lỗ

Tỷ lệ mẫu hình tiềm năng vừa có vào lệnh vừa chạm mục tiêu về sau, tỷ lệ chạm mục tiêu trong nhóm đã vào và tỷ lệ mục tiêu trước dừng lỗ đo các sự kiện khác nhau. Không nên gọi chúng là xác suất thắng khi chưa định nghĩa. Mẫu số có điều kiện không tự nó gây hiểu nhầm: nhóm vào lệnh có thể là tập hợp đúng cho chiến lược chỉ giao dịch phá vỡ đã xác nhận. Vấn đề nằm ở việc giấu quy tắc chọn hoặc đổi quy tắc sau khi xem kết quả.

Không đếm nhiều ảnh chụp hay khung thời gian của cùng một giao dịch thành các quan sát độc lập. Liên kết mã mẫu hình tiềm năng với mã giao dịch giúp phát hiện trùng lặp. Nhiều dòng dữ liệu không tự chứng minh rằng có nhiều sự kiện thị trường độc lập.

Ví dụ: 100 mẫu hình tiềm năng, 60 lần vào và 24 lần thắng

Trong ví dụ tự tạo này, 100 mẫu hình tiềm năng được ghi trước khi biết kết quả. Sáu mươi mẫu hình tiềm năng đạt điều kiện vào; bốn mươi không mở giao dịch. Trong sáu mươi lần vào, hai mươi bốn đạt mục tiêu +2R trước dừng lỗ −1R. Ba mươi sáu giao dịch còn lại dừng lỗ trước. Mười hai trong số đó vẫn chạm mục tiêu cũ về sau. Trong dữ liệu giả định này, thứ tự của mọi sự kiện đều được biết rõ.

Với chỉ số 36/100, sự kiện được đếm phải gồm cả vào lệnh hợp lệ lẫn chạm mục tiêu của chính lần vào đó về sau. Mẫu hình tiềm năng không vào lệnh không thỏa mãn sự kiện kết hợp này. Điều đó không mô tả các biến động giá tiếp theo khác của mẫu hình tiềm năng. R là số tiền cố định của rủi ro giá dự kiến trước chi phí; mỗi giao dịch hoàn tất chịu tổng chi phí giả định 0,1R. Kết quả ròng là 24 × 2R − 36 × 1R − 60 × 0,1R = 6R: 0,1R mỗi lần vào thực tế hoặc 0,06R mỗi mẫu hình tiềm năng ban đầu. Trường hợp không vào không tạo lãi lỗ giao dịch. Các con số không xác nhận một chiến lược thật.

Sai lầm: nêu tỷ lệ chạm mục tiêu 60% như thể tỷ lệ thắng

Chỉ nêu tỷ lệ chạm về sau 60% có thể khiến người đọc tưởng giao dịch thắng với cùng tần suất. Tỷ lệ thắng theo quy tắc đã nêu là 40%. Kết quả ròng giả định vẫn dương do quy mô thắng và thua được giả định. Ngược lại, tỷ lệ thắng cao hơn vẫn có thể mất tiền khi lỗ và chi phí lớn. Hãy kiểm tra đồng thời sự kiện, mẫu số và kết quả ròng trước khi chuyển thống kê lịch sử sang công cụ khác.