Comprueba el denominador de la tasa de éxito de un patrón gráfico

Del candidato visible a la operación ejecutada

Registra un candidato cuando cumpla por primera vez los criterios de identificación establecidos de antemano. Conserva la hora, el instrumento, la fuente de datos y los límites conocidos entonces. Un candidato todavía no es una entrada. Otra regla puede exigir una ruptura de continuación confirmada. Los candidatos que nunca la cumplen permanecen en el registro; no se convierten en operaciones perdedoras ficticias.

Las posiciones abiertas necesitan otro registro: entrada ejecutable, stop, objetivo, plazo máximo de seguimiento y costes. El orden de los eventos importa. Alcanzar el objetivo después del stop describe la trayectoria posterior del precio, pero no genera beneficio en una posición ya cerrada. Cuando los datos no permiten determinar ese orden, marca el resultado como incierto y estudia los límites compatibles con la información disponible.

Varios porcentajes pueden ser correctos y medir cosas distintas

La proporción de candidatos que generan tanto una entrada como un contacto posterior con el objetivo, la tasa de contacto entre las entradas y la tasa de objetivo antes del stop describen eventos diferentes. Ninguna debe llamarse probabilidad de ganar sin definirla. Un denominador condicionado no es incorrecto por sí mismo: las entradas pueden ser la población adecuada para una estrategia que solo opera rupturas confirmadas. El problema es ocultar el filtro o cambiarlo después de conocer los resultados.

No cuentes varias capturas o temporalidades de una misma operación como observaciones independientes. Vincular el identificador del candidato con el de la operación ayuda a detectar duplicados. Muchas filas no demuestran por sí solas que exista una muestra grande de eventos de mercado independientes.

Cien candidatos, sesenta entradas y veinticuatro ganancias

En este ejemplo inventado se registran 100 candidatos antes de conocer sus resultados. Sesenta cumplen la regla de entrada; cuarenta nunca abren una operación. De las sesenta entradas, veinticuatro alcanzan un objetivo de +2R antes de un stop de −1R. Las otras treinta y seis cierran primero por stop. Doce de estas últimas tocan posteriormente el antiguo objetivo. En este registro hipotético conocemos todas las secuencias.

La medida 36/100 exige expresamente dos hechos: una entrada válida y un contacto posterior con el objetivo de esa entrada. Un candidato sin entrada no cumple ese evento conjunto. Esto no describe sus otros movimientos posteriores. R representa una cantidad monetaria fija de riesgo de precio planificado antes de costes; cada operación completada soporta un coste hipotético total de 0,1R. El resultado neto es 24 × 2R − 36 × 1R − 60 × 0,1R = 6R: 0,1R por entrada real o 0,06R por candidato original. Los candidatos sin operación no aportan ganancias ni pérdidas de trading. Estos números no validan una estrategia real.

Una alta tasa de contacto no sustituye la contabilidad

Citar únicamente el 60 % de contactos posteriores puede sugerir que las operaciones ganaron con esa misma frecuencia. Según la política especificada, ganaron el 40 %. El resultado neto del ejemplo sigue siendo positivo por los tamaños supuestos de ganancias y pérdidas. A la inversa, una tasa de acierto mayor puede perder dinero si las pérdidas y los costes son grandes. Revisa conjuntamente el evento, el denominador y el resultado neto antes de trasladar estadísticas históricas a otro instrumento.