Проверка графических фигур: от доли успехов к полному учёту · 1 / 5
Проверьте знаменатель показателя успешности графической фигуры
Бычий флаг может достичь нарисованной цели уже после закрытия сделки по стопу. Частота последующих касаний цели и доля выигрышных сделок отвечают на разные вопросы. Прежде чем сравнивать проценты, установите состав знаменателя, определение успеха и моменты, когда позицию действительно можно было открыть и закрыть.
Athenum7 минОбновлено:
От обнаруженного кандидата к исполненной сделке
Создавайте запись кандидата, когда впервые выполнены заранее заданные признаки. Сохраните время, инструмент, источник данных и известные тогда границы. Кандидат ещё не означает вход. Дополнительное правило может требовать подтверждённого пробоя по направлению продолжения. Кандидаты без такого подтверждения остаются в журнале, но не превращаются в вымышленные убыточные сделки.
Для открытых позиций нужен отдельный учёт: исполнимый вход, стоп, цель, максимальный срок наблюдения и издержки. Последовательность важна. Цель после стопа описывает дальнейший путь цены, но не приносит прибыли закрытой позиции. Если данные не позволяют определить порядок, отметьте неопределённость и оцените допустимые границы вместо выбора удобной последовательности.
Разные проценты могут быть арифметически верными
Доля всех кандидатов, давших и вход, и последующее касание цели, частота касаний среди входов и частота достижения цели раньше стопа измеряют разные события. Без определения ни один показатель нельзя называть вероятностью выигрыша. Условный знаменатель сам по себе не ошибочен: для стратегии подтверждённых пробоев входы могут быть нужной совокупностью. Проблема возникает, если скрыть отбор или изменить его после просмотра результатов.
Несколько скриншотов или таймфреймов одной сделки не являются независимыми наблюдениями. Связь идентификаторов кандидата и сделки помогает найти дубликаты. Большое число строк ещё не означает большую выборку независимых рыночных событий.
Сто кандидатов, шестьдесят входов и двадцать четыре выигрыша
В вымышленном примере до получения результатов зарегистрированы 100 кандидатов. Шестьдесят удовлетворяют правилу входа, сорок не открывают сделку. Из шестидесяти входов двадцать четыре достигают цели +2R раньше стопа −1R. Остальные тридцать шесть сначала закрываются по стопу. Двенадцать из них позднее всё же касаются прежней цели. В этом условном журнале известен порядок всех событий.
Для показателя 36/100 требуется совместное событие: допустимый вход и последующее касание цели именно этого входа. Кандидат без входа ему не соответствует. Это ничего не говорит о других дальнейших движениях его цены. R — фиксированная денежная величина планового ценового риска до издержек; каждая завершённая сделка несёт условные суммарные издержки 0,1R. Чистый итог: 24 × 2R − 36 × 1R − 60 × 0,1R = 6R, то есть 0,1R на вход или 0,06R на исходного кандидата. Кандидаты без сделки не дают торговой прибыли или убытка. Эти числа не подтверждают реальную стратегию.
| Показатель | Расчёт | Смысл |
|---|---|---|
| Позднейшие касания цели среди входов | 36 / 60 = 60% | Включены двенадцать ранее закрытых по стопу сделок |
| Цель раньше стопа среди входов | 24 / 60 = 40% | Выигрыши по заявленному правилу выхода |
| Кандидаты со входом и последующим касанием цели | 36 / 100 = 36% | Совместное событие: вход, затем касание цели |
| Чистый итог реальных сделок | 48R − 36R − 6R = 6R | Учтены предполагаемые издержки каждой сделки |
Увеличить схему- 100 кандидатов записаны до результатов
- 60 входов; 40 кандидатов без сделки
- 24 цели раньше стопа; 36 стопов раньше цели
- Двенадцать закрытых по стопу сделок касаются старой цели позднее
Высокая частота касания цели не заменяет торговый учёт
Если привести только 60% последующих касаний, читатель может принять это за долю выигрышных сделок. По заданным правилам она равна 40%. Условный чистый результат всё же положителен благодаря выбранным размерам выигрыша и убытка. И наоборот, высокая доля выигрышей может сопровождаться потерями из-за крупных убытков и издержек. Проверяйте событие, знаменатель и чистый итог вместе, прежде чем переносить исторические цифры на другой инструмент.
Перед решением
- Регистрируйте кандидатов по заранее заданному правилу с отметкой времени.
- Не присваивайте вымышленные результаты сделок кандидатам без входа.
- Разделяйте касания цели до и после стопа.
- Для каждого процента указывайте событие и знаменатель.
- Учитывайте все реальные попытки и их издержки.
Проверьте понимание
Ещё восемь сделок, ранее закрытых по стопу, позднее касаются старой цели. Как меняются частота касаний среди входов, доля выигрышей и чистый итог?
Показать ответ с объяснением
Частота касаний возрастает до 44/60, примерно 73,33%. Доля выигрышей завершённых сделок остаётся 24/60 = 40%, чистый итог — 6R. Позднейшее движение цены не переписывает прошлое исполнение.