Проверка торговой стратегии без знания будущего
Проверьте время появления сигналов, неоднозначное исполнение, фильтры подтверждения, подбор параметров и хронологическое тестирование на воспроизводимых примерах.
Что вы отработаете
Превратите привлекательный исторический результат в проверяемый исследовательский отчёт, отделив наблюдаемую доходность от допущений и утечки будущей информации.
Перед началом
- Умение рассчитывать прибыль и убыток в единицах начального риска R.
- Понимание OHLC свечи, стоп-приказов и издержек исполнения.
Программа курса
- 1
Когда сигнал локального минимума действительно стал доступен?
Отделите историческую отметку на графике от времени подтверждения и исполнимого входа. Пересчитайте риск без вымышленных ретроспективных сделок.
7 мин - 2
Если одна свеча касается и стопа, и цели
Рассчитайте границы результата, когда OHLC не показывает порядок выходов. Явно укажите допущения об исполнении и издержки.
7 мин - 3
Измерьте вклад дополнительного подтверждения
Сравните фиксированный сигнал с фильтром и без него. Сохраняйте отклонённые возможности, издержки и экспозицию вместо подсчёта зависимых индикаторов как независимых голосов.
7 мин - 4
Сохраняйте проигравшие варианты подбора параметров
Проверьте весь поиск за выигрышным бэктестом. Разделяйте сценарии устойчивости, выбранные параметры и независимые доказательства.
7 мин - 5
Отделите проверочный период без утечки будущих результатов
Разграничьте разработку, отбор и финальную оценку. Проверьте сделки через границу периодов, предобработку и повторное использование просмотренных данных.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.