Когда сигнал локального минимума действительно стал доступен?

Правило локального минимума: время кандидата и момент доступности

В этом авторском упражнении строгий локальный минимум должен быть ниже минимумов двух предыдущих и двух последующих завершённых пятиминутных свечей. Равные значения не подходят. Проверяем условие только при закрытии свечи. Два предыдущих минимума равны 103 и 102, минимум свечи-кандидата — 100. В этот момент это лишь кандидат: ни одна из двух последующих свечей ещё не известна.

График может поставить метку на свечу-кандидат уже после подтверждения последующими свечами. Храните отдельно время кандидата и момент доступности информации. Изменение индикатора на незакрытой свече само по себе не является ошибкой, но воспроизведение должно использовать информацию фактического правила принятия решений. Нельзя подменять доступные тогда данные окончательно очищенным историческим графиком.

Подтверждение и исполнение: цена входа и отклонённые кандидаты

После подтверждения приказ нужно отправить и исполнить. Записывайте эти моменты отдельно. Правило, вычисленное после закрытия в 10:15, не может назначить вход по более раннему внутрисвечному минимуму. Исполнение точно по цене закрытия также не гарантировано: задержка, спред и ценовой разрыв меняют доступную цену.

Воспроизводите отклонённые кандидаты наравне с подтверждёнными. Если вторая последующая свеча даёт минимум ниже 100, кандидат не проходит проверку. Сохранение только уцелевших исторических отметок не позволяет восстановить, что трейдер видел во время формирования ситуации.

Пример: 0,81R после подтверждения против 16R задним числом

Кандидат находится в интервале 10:00–10:05 UTC. Минимумы следующих свечей равны 101 и 102, поэтому подтверждение появляется в 10:15. Допустим, следующая исполнимая покупка доступна по 104,20, фиксированный стоп стоит на 99,50, а последующий гипотетический выход — на 108. Одна единица позиции рискует 4,70 и зарабатывает 3,80: 3,80 / 4,70 = 0,8085R до издержек. Цены указаны в USDT за единицу базового актива, P&L линейный. R отражает плановое расстояние от входа до стопа до издержек, а не гарантированный предел убытка.

Вымышленный вход по 100 даёт риск 0,50 и прибыль 8, то есть 16R. Оба деления математически верны; только первый вход учитывает момент доступности сигнала. Ни один расчёт не предсказывает, что цена выхода 108 будет достигнута.

Ошибка заглядывания вперёд: вход по метке, поставленной задним числом

Если свеча 10:10–10:15 вместо этого падает до 99,80, первоначальный кандидат отклоняется. Бэктест не может сохранить ранний вход по 100 и отбросить неудавшееся подтверждение. Определите правила равных значений и задержку подтверждения до просмотра результатов.