Проверка торговой стратегии без знания будущего · 1 / 5
Когда сигнал локального минимума действительно стал доступен?
Отметка в точке разворота не доказывает, что там можно было торговать. Прежде чем назначать цену входа, восстановите информацию, доступную правилу на закрытии каждой свечи.
Athenum7 минОбновлено:
Определите правило до воспроизведения графика
В этом авторском упражнении строгий локальный минимум должен быть ниже минимумов двух предыдущих и двух последующих завершённых пятиминутных свечей. Равные значения не подходят. Проверяем условие только при закрытии свечи. Два предыдущих минимума равны 103 и 102, минимум свечи-кандидата — 100. В этот момент это лишь кандидат: ни одна из двух последующих свечей ещё не известна.
График может поставить метку на свечу-кандидат уже после подтверждения последующими свечами. Храните отдельно время кандидата и момент доступности информации. Изменение индикатора на незакрытой свече само по себе не является ошибкой, но воспроизведение должно использовать информацию фактического правила принятия решений. Нельзя подменять доступные тогда данные окончательно очищенным историческим графиком.
Подтверждение ещё не означает исполнение
После подтверждения приказ нужно отправить и исполнить. Записывайте эти моменты отдельно. Правило, вычисленное после закрытия в 10:15, не может назначить вход по более раннему внутрисвечному минимуму. Исполнение точно по цене закрытия также не гарантировано: задержка, спред и ценовой разрыв меняют доступную цену.
Воспроизводите отклонённые кандидаты наравне с подтверждёнными. Если вторая последующая свеча даёт минимум ниже 100, кандидат не проходит проверку. Сохранение только уцелевших исторических отметок не позволяет восстановить, что трейдер видел во время формирования ситуации.
Исполнимые 0,81R вместо ретроспективных 16R
Кандидат находится в интервале 10:00–10:05 UTC. Минимумы следующих свечей равны 101 и 102, поэтому подтверждение появляется в 10:15. Допустим, следующая исполнимая покупка доступна по 104,20, фиксированный стоп стоит на 99,50, а последующий гипотетический выход — на 108. Одна единица позиции рискует 4,70 и зарабатывает 3,80: 3,80 / 4,70 = 0,8085R до издержек.
Вымышленный вход по 100 даёт риск 0,50 и прибыль 8, то есть 16R. Оба деления математически верны; только первый вход учитывает момент доступности сигнала. Ни один расчёт не предсказывает, что цена выхода 108 будет достигнута.
| Интервал | Минимум | Что известно при закрытии |
|---|---|---|
| 10:00–10:05 | 100 | Кандидат; две будущие свечи неизвестны |
| 10:05–10:10 | 101 | Одна подходящая последующая свеча |
| 10:10–10:15 | 102 | Подтверждение в 10:15 |
| 10:15–10:20 | 103 | После первоначального подтверждения |
- 1Минимум-кандидат
- 2Последующие свечи закрываются
- 3Сигнал подтверждён
- 4Приказ отправлен
- 5Исполнение записано
Метка задним числом не является исполнимым приказом
Если свеча 10:10–10:15 вместо этого падает до 99,80, первоначальный кандидат отклоняется. Бэктест не может сохранить ранний вход по 100 и отбросить неудавшееся подтверждение. Определите правила равных значений и задержку подтверждения до просмотра результатов.
Перед решением
- Зафиксируйте правило минимума и обработку равных значений.
- Храните время кандидата и доступности информации.
- Разделяйте подтверждение, отправку и исполнение.
- Воспроизводите отклонённые кандидаты.
- Пересчитывайте риск от исполнимой цены входа.
Проверьте понимание
При том же правиле завершённых свечей потребуйте три последующие свечи вместо двух. Третий минимум равен 103. Когда подтвердится исходный кандидат?
Показать ответ с объяснением
В 10:20 UTC, при закрытии третьей последующей свечи. Минимум 103 удовлетворяет строгому сравнению с 100, но окончательное значение этой свечи не было доступно в 10:15. Вход должен следовать за новым моментом подтверждения.