Риск и исполнение сделок · 5 / 5
Торговый журнал, способный опровергнуть стратегию
Полезный торговый журнал должен уметь опровергать любимую идею. Скриншоты удачных входов этого не делают. Записывайте возможности, соответствующие фиксированным правилам, реально исполнимые заявки и расходы, превращающие валовой результат в изменение счёта.
Athenum8 минОбновлено:
Опишите решение до сбора результатов
Определите инструмент, биржу, сессию, таймфрейм, триггер, отмену идеи, тип заявки, правило выхода и максимальное время удержания. Сохраняйте информацию, доступную в момент решения. Если для подтверждения пивота нужны будущие свечи, сигнал не был доступен в исторической точке пивота. Запишите время, когда сигнал стал пригоден, а не только место его поздней отрисовки.
У каждой возможности должен быть статус: исполнена, отклонена заданным фильтром, пропущена, не исполнена или недоступна из-за сбоя данных. Сохраняйте причину каждого исключения. Иначе произвольное удаление сложных случаев создаёт красивую, но невоспроизводимую выборку.
Разделяйте разработку и проверку
Разрабатывайте правила на раннем периоде, оценивайте на более позднем, ранее не просмотренном. Хронологическое разделение ближе к запуску, чем случайное смешивание соседних наблюдений. Если после просмотра позднего периода вы меняете правила, он тоже становится данными разработки. Новая версия требует нового последующего окна проверки.
Записывайте чистый R, среднюю прибыль и убыток, все издержки, максимальную просадку, время в рынке и концентрацию по активам и режимам. Никакое фиксированное число сделок не гарантирует достоверность. Повторные сделки одного события не являются независимыми доказательствами. Бумажная торговля помогает проверять решения, но требует реалистичного исполнения и не доказывает вместимость стратегии в реальном рынке.
То же правило не проходит следующий период
В условной выборке разработки 120 возможностей: 60 побед со средней прибылью 1,4R и 60 убытков по 1R. Валовой результат 84 − 60 = 24R. Издержки 0,15R на сделку отнимают 18R. Остаётся 6R, или +0,05R на сделку.
Зафиксируем правило и оценим следующие 40 возможностей. Двенадцать дают 1,4R, двадцать восемь теряют 1R. Валовой результат 16,8 − 28 = −11,2R; после 6R издержек чистый результат −17,2R. Причина из этого ещё не ясна. Но результат разработки не выдержал проверку: исследуйте зависимость от режима, данные и исполнение, не переписывая исходный тест задним числом.
| Показатель | Разработка | Поздняя проверка |
|---|---|---|
| Возможности | 120 | 40 |
| Победы / убытки | 60 / 60 | 12 / 28 |
| Валовой результат | +24R | −11,2R |
| Издержки | 18R | 6R |
| Чистый результат | +6R | −17,2R |
- Разработка: чистый
- 6 R
- Проверка: чистый
- -17,2 R
Дополнительные фильтры могут ослабить доказательства
После неудачи вы замечаете, что исключение вторников улучшает результат. Это основание для новой гипотезы, но не независимая проверка обновлённой стратегии. Перебор достаточного числа фильтров найдёт объяснение шума. Запишите изменение и причину, сохраните предыдущую версию и оцените новое правило на данных, которые не участвовали в его выборе.
Перед решением
- Сохраняйте время правил, скриншотов и доступной на входе информации.
- Не удаляйте отклонённые, пропущенные и неисполненные возможности; указывайте причины.
- Записывайте реальные издержки и определение валового/чистого R.
- Фиксируйте версии и резервируйте действительно последующие данные.
- Заранее задайте условие пересмотра или приостановки до серии убытков.
Проверьте понимание
Вы просмотрели проверочный период, добавили фильтр финансирования и получили прибыль на том же периоде. Подтверждена ли новая стратегия?
Показать ответ с объяснением
Нет. Проверочный период повлиял на правило и теперь относится к разработке. Сохраните результат как исследовательский, точно опишите фильтр и испытайте зафиксированную версию на новом хронологическом окне. Проверьте, что данные финансирования были доступны в каждый исторический момент решения.