Риск портфеля: просадка, размер позиции и дневные лимиты

Разберите восстановление, серии потерь, связанные позиции, запаздывающий ATR и дневной бюджет на оригинальных расчётах.

Программа курса

1. 1

   Восстановление после просадки: рассчитайте доходность до прежнего максимума

   Рассчитайте просадку от максимума и восстановление относительно оставшегося капитала. Отделите пополнения, реализованный баланс и переоценённый капитал.

   7 мин
2. 2

   Фиксированная доля риска: смоделируйте серию убытков до торговли

   Сравните фиксированный денежный риск с долей текущего капитала. Разберите сложный процент убытков, округление количества и ограничения стоп-модели.

   7 мин
3. 3

   Риск портфеля: сложите связанные позиции до открытия новой сделки

   Рассчитайте суммарный плановый убыток по стопам и отдельный убыток при общем шоке. Не считайте позиции BTC, ETH и альткоинов независимыми бюджетами.

   7 мин
4. 4

   Размер позиции по волатильности: проверьте запаздывание правила ATR

   Рассчитайте количество по ATR и убыток при скачке волатильности до обновления оценки. Отделите волатильность, направление и исполнение стопа.

   7 мин
5. 5

   Дневной лимит убытка: зарезервируйте открытый риск до новой сделки

   Рассчитайте дневной остаток с учётом реализованных убытков, открытых позиций и резерва затрат. Определите время сброса и действие при превышении.

   7 мин

Увеличить схему

1. Восстановление после просадки: рассчитайте доходность до прежнего максимума
2. Фиксированная доля риска: смоделируйте серию убытков до торговли
3. Риск портфеля: сложите связанные позиции до открытия новой сделки
4. Размер позиции по волатильности: проверьте запаздывание правила ATR
5. Дневной лимит убытка: зарезервируйте открытый риск до новой сделки

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.