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Riesgo de cartera: drawdown, tamaño y límites diarios

Calcula recuperación, rachas de pérdidas, exposición correlacionada, tamaño por volatilidad retrasada y presupuestos diarios con ejemplos originales.

Qué practicarás

Determina cuánto riesgo añade una operación y dónde pueden fallar los stops previstos, las estimaciones históricas y las convenciones contables.

Antes de empezar

  • Calcular P&L lineal y distinguir nominal de pérdida permitida.
  • Comprender patrimonio, ejecución de stops y redondeo de cantidad.

Contenido del curso

  1. 1

    Recuperar un drawdown: calcula la rentabilidad hasta el máximo anterior

    Calcula la caída desde máximos y la recuperación sobre el capital restante. Distingue aportaciones, saldo realizado y patrimonio valorado.

    7 min
  2. 2

    Riesgo fraccional fijo: calcula una racha de pérdidas antes de operar

    Compara riesgo monetario fijo y riesgo recalculado sobre patrimonio actual. Examina pérdidas compuestas, redondeo y límites del modelo de stops.

    7 min
  3. 3

    Riesgo de cartera: suma posiciones correlacionadas antes de añadir otra

    Calcula el riesgo conjunto de stops y una pérdida separada por shock común. BTC, ETH y altcoins no son presupuestos de riesgo independientes.

    7 min
  4. 4

    Tamaño por volatilidad: prueba el retraso de una regla basada en ATR

    Calcula cantidad mediante ATR y estresa un salto de volatilidad antes de actualizar la estimación. Distingue volatilidad, dirección y ejecución.

    7 min
  5. 5

    Límite diario de pérdida: reserva el riesgo abierto antes de operar

    Calcula capacidad diaria desde pérdidas realizadas, exposición pendiente y reservas. Define la hora de reinicio y las acciones al superar el umbral.

    7 min
Determina cuánto riesgo añade una operación y dónde pueden fallar los stops previstos, las estimaciones históricas y las convenciones contables.Ampliar el diagrama
  1. Recuperar un drawdown: calcula la rentabilidad hasta el máximo anterior
  2. Riesgo fraccional fijo: calcula una racha de pérdidas antes de operar
  3. Riesgo de cartera: suma posiciones correlacionadas antes de añadir otra
  4. Tamaño por volatilidad: prueba el retraso de una regla basada en ATR
  5. Límite diario de pérdida: reserva el riesgo abierto antes de operar
Determina cuánto riesgo añade una operación y dónde pueden fallar los stops previstos, las estimaciones históricas y las convenciones contables.

Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.