Riesgo y ejecución
Calcula el tamaño desde la invalidación, distingue apalancamiento de exposición y comprueba si una estrategia resiste los costes reales.
Qué practicarás
Redactar un plan cuya cantidad, supuestos de ejecución y reglas de evaluación otra persona pueda reproducir.
Antes de empezar
- Entender la diferencia entre una posición larga y una corta.
- Saber trabajar con porcentajes; los ejercicios no requieren posiciones reales.
Contenido del curso
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Cómo calcular el tamaño de posición desde la invalidación
Parte de un presupuesto de riesgo y un stop justificado. Incluye comisiones y deslizamiento, redondea a la baja y evita contar dos veces el apalancamiento.
7 min - 2
Diferencias entre apalancamiento, margen y riesgo de liquidación
Compara una cantidad fija con dos apalancamientos. Calcula el margen inicial y distingue el colchón de mantenimiento de un precio exacto de liquidación.
7 min - 3
Calcula la esperanza matemática después de comisiones y deslizamiento
Combina tasa de acierto y resultados medios para calcular la expectativa neta. Encuentra el punto de equilibrio y mide el efecto de los costes.
7 min - 4
Cuándo usar stop-market y stop-limit
Separa activación y ejecución del stop. Analiza saltos de precio, ejecuciones parciales, reduce-only y las protecciones del exchange.
7 min - 5
Crea un diario de trading que pueda refutar una estrategia
Fija reglas de entrada y salida, conserva oportunidades descartadas y evalúa resultados netos en un periodo posterior sin ajustar repetidamente a la respuesta.
8 min
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.