Риск и исполнение сделок
Рассчитывайте размер позиции от условия отмены идеи, отличайте плечо от экспозиции и проверяйте результат стратегии после реальных издержек.
Что вы отработаете
Составить торговый план, в котором другой человек сможет воспроизвести размер позиции, условия исполнения и правила оценки.
Перед началом
- Понимать разницу между длинной и короткой позицией.
- Уметь считать проценты; открывать реальные сделки для упражнений не требуется.
Программа курса
- 1
Как рассчитать размер позиции от уровня отмены торговой идеи
Начните с бюджета риска и обоснованного стопа. Учтите комиссии и проскальзывание, округлите количество вниз и не умножайте риск на плечо повторно.
7 мин - 2
Чем отличаются плечо, маржа и риск ликвидации
Сравните одну позицию при двух значениях плеча. Рассчитайте начальную маржу и узнайте, почему запас над поддерживающей маржой не даёт точную цену ликвидации.
7 мин - 3
Математическое ожидание сделки после комиссий и проскальзывания
Рассчитайте чистое ожидание по доле побед и средним исходам. Найдите безубыточную долю побед и влияние издержек на результат стратегии.
7 мин - 4
Как выбрать между стоп-маркетом и стоп-лимитом
Отделите активацию стопа от исполнения. Сравните разрыв цены, частичные исполнения, reduce-only и защитные правила биржи до планирования выхода.
7 мин - 5
Торговый журнал, способный опровергнуть стратегию
Зафиксируйте правила входа и выхода, сохраняйте отклонённые попытки и чистые результаты. Проверяйте на последующем периоде без подгонки под ответ.
8 мин
Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.