Как рассчитать размер позиции от уровня отмены торговой идеи

Стоп-лосс на уровне отмены торговой идеи

Для лонга условием отмены идеи может быть закрепление ниже ранее возвращённого диапазона. Опишите это условие до входа. Стоп на произвольном процентном расстоянии может оказаться внутри обычного шума. Перенос стопа дальше после входа меняет исходный план риска. Более тесный стоп математически допускает большее количество, но не делает саму идею надёжнее.

Разделяйте аналитический уровень отмены идеи и инструкцию на исполнение. Ценовое условие может активировать заявку, однако итоговая цена зависит от типа ордера и доступной ликвидности. Заложите резерв на неблагоприятное исполнение, а после выхода запишите фактическое отклонение.

Формула размера позиции: бюджет риска ÷ убыток на единицу

Здесь количество выражено в единицах базового актива, а не в числе контрактов: сначала пересчитайте контракты через их множитель. Для линейного результата бюджет = количество × (неблагоприятное изменение цены + комиссии + резерв исполнения + выплата фандинга на единицу) + фиксированные расходы. Вычтите фиксированные расходы из бюджета до деления. Если бюджет исчерпан, положительный размер позиции не подходит. Для обратных контрактов используйте обратную формулу P&L, а не это линейное уравнение.

Процент риска — параметр плана, а не универсальная рекомендация. Важны капитал счёта, другие позиции и корреляция. Три небольшие позиции в тесно связанных монетах могут вести себя как одна крупная. Проверьте общий стрессовый сценарий, прежде чем считать каждый отдельный бюджет полностью доступным.

Пример: бюджет риска 50 USDT даёт размер 0,0714 BTC

Допустим, капитал равен 10 000 USDT, а условный бюджет сделки — 0,5%, то есть 50 USDT. Линейный лонг BTC открывается по 60 000, уровень отмены идеи — 59 400. На каждый BTC заложим 60 USDT комиссий за вход и выход и 40 USDT на неблагоприятное исполнение. Это учебные допущения, а не тариф биржи.

Знаменатель равен 600 + 60 + 40 = 700 USDT на BTC. Максимальное количество: 50 ÷ 700 = 0,071428… BTC. При шаге 0,0001 BTC округляем вниз до 0,0714 BTC. Номинал позиции — 4 284 USDT, плановый убыток — 49,98 USDT. Изменение плеча влияет на требуемую маржу, но не умножает ценовой убыток фиксированного количества ещё раз.

Когда проскальзывание выводит убыток за пределы бюджета

Если выход окажется ещё на 300 USDT на BTC хуже заложенного резерва, дополнительный убыток составит 21,42 USDT. Бюджет будет превышен. Это не ошибка формулы размера позиции: не оправдалось допущение об исполнении. Стоп не гарантирует максимальный убыток. Уменьшите количество, улучшите план исполнения или пропустите сделку, если реалистичные стрессовые исходы неприемлемы.