Tính quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu

Đặt lý do cho mức dừng

Với lệnh long, việc giá quay lại và giữ dưới vùng vừa lấy lại có thể là điều kiện vô hiệu. Hãy giải thích điều kiện trước khi vào; dời dừng xa hơn sau khi vào làm thay đổi kế hoạch rủi ro. Dừng hẹp cho phép số lượng lớn hơn về mặt toán học nhưng không tự làm ý tưởng tốt hơn.

Phân biệt mức vô hiệu phân tích với chỉ dẫn lệnh thực tế. Điều kiện giá có thể kích hoạt lệnh nhưng giá khớp phụ thuộc loại lệnh và thanh khoản. Chừa phần đệm cho khớp xấu và sau đó ghi lại chênh lệch thực tế.

Lập ngân sách bằng tiền tài khoản

Với hợp đồng tuyến tính, lỗ dự kiến là số lượng nhân khoảng giá bất lợi cộng mọi chi phí. Nếu ước tính được chi phí mỗi đơn vị: số lượng = ngân sách rủi ro ÷ (khoảng vào–dừng + phần đệm phí + phần đệm trượt giá). Funding dự kiến khi giữ qua kỳ thanh toán phải được thêm riêng.

Tỷ lệ rủi ro là giả định của kế hoạch chứ không phải khuyến nghị chung. Các vị thế tương quan có thể cùng di chuyển như một vị thế lớn; hãy kiểm tra tổng kịch bản trước khi coi mọi ngân sách riêng lẻ đều khả dụng.

Ngân sách 50 USDT sau chi phí

Một ví dụ tuyến tính dùng khoảng giá 600 USDT, phần đệm phí 60 và trượt giá 40 cho mỗi BTC. Số lượng được làm tròn xuống là 50 ÷ 700 = 0.0714 BTC. Lỗ giá là 42.84, phí 4.284 và khớp lệnh bất lợi 2.856 USDT.

Tổng dự kiến là 49.98 USDT, gần ngân sách nhưng không vượt nó. Giá trị danh nghĩa và ký quỹ cần thiết là phép tính khác; đòn bẩy không được nhân thêm rủi ro giá đã dùng để định cỡ.

Đòn bẩy không thay thế việc xác định số lượng

Chọn số lượng lớn chỉ vì đòn bẩy cho phép sẽ biến một khoản ký quỹ nhỏ thành rủi ro giá lớn. Nếu khoảng dừng, chi phí hoặc thanh khoản làm số lượng phù hợp quá nhỏ, bỏ qua giao dịch là kết quả hợp lệ.