Rủi ro và khớp lệnh
Xác định quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu, phân biệt đòn bẩy với mức phơi nhiễm và kiểm tra liệu một thiết lập có chịu được chi phí giao dịch thực tế không.
Nội dung thực hành
Viết kế hoạch giao dịch có số lượng, giả định khớp lệnh và quy tắc đánh giá mà người khác có thể tái tạo.
Trước khi bắt đầu
- Hiểu sự khác nhau giữa vị thế long và short.
- Thoải mái với phần trăm; các bài tập không cần vị thế thật.
Nội dung khóa học
- 1
Tính quy mô vị thế từ điều kiện vô hiệu
Chọn điểm vô hiệu trước, rồi tính số lượng bao gồm phí và khớp lệnh bất lợi thay vì để đòn bẩy quyết định rủi ro.
7 phút - 2
Phân biệt đòn bẩy, ký quỹ và vùng đệm thanh lý
Giữ nguyên số lượng để thấy đòn bẩy thay đổi ký quỹ và vùng đệm, chứ không tự thay đổi P&L của cùng một biến động giá.
7 phút - 3
Tính kỳ vọng sau phí
Đo lãi, lỗ và chi phí trong cùng đơn vị để thấy một thiết lập có vẻ dương có thể âm sau chi phí.
7 phút - 4
Lệnh dừng và trượt giá
Phân biệt kích hoạt với khớp lệnh, stop-market với stop-limit, và kiểm tra trạng thái vị thế sau khi lệnh chạy.
7 phút - 5
Ghi nhật ký và kiểm chứng một thiết lập
Đóng băng quy tắc, giữ dữ liệu theo thời gian và tách kết quả phát triển khỏi giai đoạn đánh giá chưa dùng.
8 phút
Tài liệu học tập. Các ví dụ không chứng minh chiến lược có lợi nhuận. Chi phí, bước nhảy giá và thanh lý có thể gây lỗ vượt mức dừng lỗ dự kiến.