Ghi nhật ký và kiểm chứng một thiết lập

Cần ghi gì trong nhật ký giao dịch trước khi có kết quả

Ghi thị trường, khung thời gian, nguồn dữ liệu, điều kiện vào–ra, vô hiệu, chi phí, quy tắc bỏ qua và cách xử lý dữ liệu thiếu. Lưu thời điểm quyết định cùng ảnh hoặc giá trị nguồn; dữ liệu hoàn chỉnh sau này không được thay thế thông tin đã có khi đó.

Chia theo thời gian: dùng giai đoạn đầu để khám phá, khóa phiên bản, rồi đánh giá trên giai đoạn sau chưa chạm. Thay đổi quy tắc sau khi nhìn holdout biến nó thành dữ liệu phát triển mới, không phải xác nhận.

Ghi cả cơ hội bị loại và theo dõi R ròng, drawdown

Lưu các giao dịch thắng, thua, bị loại và không thể thực hiện theo cùng quy tắc. Chọn chỉ các ví dụ đẹp làm thay đổi tỷ lệ thắng và bỏ qua chi phí, drawdown hay thời điểm không có thanh khoản.

Theo dõi R ròng, lãi và lỗ trung bình, tổng chi phí, drawdown tối đa, thời gian có vị thế và mức tập trung theo tài sản hoặc chế độ thị trường. Không có số lượng giao dịch cố định nào bảo đảm tính xác thực. Các giao dịch lặp lại từ cùng một sự kiện không phải bằng chứng độc lập. Giao dịch mô phỏng giúp kiểm tra quyết định nhưng cần giả định khớp thực tế và không chứng minh được quy mô có thể thực thi trên thị trường thật.

Ví dụ: +6R khi phát triển, −17,2R trong holdout

Giả sử trong giai đoạn phát triển, cả 120 cơ hội đều có thể thực thi: 60 giao dịch lãi trung bình 1,4R và 60 giao dịch lỗ 1R. Kết quả trước chi phí là 60 × 1,4 − 60 × 1 = 24R. Chi phí 0,15R mỗi giao dịch tổng cộng 18R; còn 6R ròng, tức +0,05R mỗi giao dịch.

Khóa quy tắc rồi đánh giá 40 cơ hội tiếp theo: 12 giao dịch lãi 1,4R và 28 giao dịch lỗ 1R. Kết quả trước chi phí là 16,8 − 28 = −11,2R; trừ 6R chi phí còn −17,2R. Kết quả này chưa chỉ ra nguyên nhân, nhưng kết quả phát triển đã không giữ được trong kỳ đánh giá. Kiểm tra chế độ thị trường, dữ liệu và thực thi mà không sửa lại quy tắc gốc để làm đẹp kết quả.

Vì sao thêm bộ lọc sau khi thua lỗ là overfitting

Sau kết quả âm, bạn nhận ra loại ngày thứ Ba sẽ cải thiện thành tích. Điều đó có thể gợi ý một giả thuyết mới, nhưng không xác nhận độc lập quy tắc đã sửa. Thử đủ nhiều bộ lọc có thể tìm ra một bộ chỉ khớp với nhiễu. Lưu phiên bản cũ, lý do sửa và đánh giá phiên bản mới trên dữ liệu chưa dùng để chọn bộ lọc.