전략을 기각할 수 있는 매매 일지 만들기

결과를 모으기 전에 결정을 정의하세요

종목, 거래소, 세션, 시간봉, 트리거, 무효화, 주문 유형, 청산 규칙, 최대 보유 시간을 정하세요. 의사결정 시점에 이용할 수 있던 정보도 기록합니다. 피벗 확인에 미래 캔들이 필요하다면 과거 피벗 위치에서는 그 신호를 사용할 수 없었습니다. 차트가 나중에 그리는 위치뿐 아니라 실제 사용 가능해진 시간을 보관하세요.

모든 기회에 실행, 명시한 필터로 제외, 놓침, 미체결, 데이터 장애로 사용 불가 등의 상태가 필요합니다. 제외 사유를 모두 남기세요. 어려운 거래를 재량으로 지우면 감상하기는 좋지만 재현할 수 없는 표본이 됩니다.

개발과 평가를 분리하세요

이전 기간에서 규칙을 만들고 이후의 손대지 않은 기간에서 평가하세요. 가까운 관측치를 무작위로 섞는 것보다 시간순 분할이 실제 적용에 가깝습니다. 이후 결과를 보고 규칙을 바꾸면 그 기간도 개발 자료가 됩니다. 새 버전에는 새로운 전진 평가 구간이 필요합니다.

순 R, 평균 이익과 손실, 총비용, 최대 낙폭, 시장 노출 시간, 자산·환경별 집중도를 추적하세요. 정해진 거래 횟수가 타당성을 보장하지는 않습니다. 같은 사건에서 반복한 거래는 독립된 증거가 아닙니다. 모의 체결은 결정 절차 점검에 유용하지만 현실적인 가격을 반영해야 하며 실제 시장에서 감당할 수 있는 규모를 입증하지는 못합니다.

같은 규칙이 이후 기간에서는 실패합니다

학습용 개발 표본 120회 중 60회는 평균 1.4R 이익, 60회는 평균 1R 손실입니다. 총결과는 84 − 60 = 24R입니다. 거래당 0.15R 비용으로 18R을 빼면 6R, 거래당 +0.05R이 남습니다.

규칙을 고정하고 다음 40회를 평가합니다. 12회가 1.4R을 얻고 28회가 1R을 잃습니다. 총결과는 16.8 − 28 = −11.2R, 비용 6R 이후 순결과는 −17.2R입니다. 원인까지 바로 알 수는 없지만 개발 성과가 이 평가를 통과하지 못했다는 뜻입니다. 최초 시험을 몰래 다시 쓰지 말고 환경 의존성, 데이터 품질, 체결을 검토하세요.

필터를 늘리면 증거가 더 약해질 수 있습니다

실패 후 화요일을 제외하면 좋아진다는 사실을 발견했다고 합시다. 새 가설의 근거는 되지만 수정 전략의 독립된 검증은 아닙니다. 충분히 많은 필터를 시도하면 결국 잡음을 설명하는 조건을 찾습니다. 수정 이유와 버전을 기록하고 이전 버전도 보존하며, 규칙을 고르는 데 사용하지 않은 자료에서 평가하세요.