포트폴리오 위험: 낙폭, 수량, 일일 한도

독립적인 계산 예제로 회복률, 연속 손실, 상관된 노출, 지연된 변동성 수량, 일일 예산을 맞춰 본다.

과정 목차

1. 1

   낙폭 회복: 이전 최고 자산으로 돌아가는 데 필요한 수익률

   최고점 대비 낙폭과 남은 자산 기준 회복 수익률을 계산한다. 입금, 실현 잔고, 평가 자산을 구분한다.

   7 분
2. 2

   고정 비율 위험: 진입 전에 연속 손실을 계산한다

   고정 금액 위험과 현재 자산에서 다시 계산한 비율 위험을 비교한다. 복리 손실, 수량 반올림, 이상적 스톱 모형의 한계를 살핀다.

   7 분
3. 3

   포트폴리오 위험: 새 거래 전에 상관된 포지션을 합산한다

   스톱 계획 손실을 합하고 공동 충격 손실을 별도로 계산한다. BTC, ETH, 알트코인 포지션을 독립된 예산으로 취급하지 않는다.

   7 분
4. 4

   변동성 기반 수량: ATR 규칙의 지연을 스트레스 시험한다

   ATR 수량을 계산하고 추정치 갱신 전 변동성 급증을 시험한다. 변동성, 방향, 스톱 체결을 구분한다.

   7 분
5. 5

   일일 손실 한도: 새 진입 전에 열린 위험을 예약한다

   실현 손실, 열린 포지션의 추가 노출, 비용 여유로 일일 잔여 위험을 계산한다. 초기화 시각과 한도 초과 행동을 정의한다.

   7 분

도표 크게 보기

1. 낙폭 회복: 이전 최고 자산으로 돌아가는 데 필요한 수익률
2. 고정 비율 위험: 진입 전에 연속 손실을 계산한다
3. 포트폴리오 위험: 새 거래 전에 상관된 포지션을 합산한다
4. 변동성 기반 수량: ATR 규칙의 지연을 스트레스 시험한다
5. 일일 손실 한도: 새 진입 전에 열린 위험을 예약한다

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.