일일 손실 한도: 새 진입 전에 열린 위험을 예약한다

하나의 손실 회계 규칙을 선택한다

일일 순손익, 손실 거래의 합, 평가 자산 감소, 장중 최고점 대비 하락은 서로 다른 정책이다. 예는 시작 자산의 고정 예산, 기록된 순실현 손실, 현재 평가가격에서의 추가 손실을 쓴다. 열린 손익을 빠뜨리거나 두 번 세지 않도록 일관되게 처리한다.

24시간 시장에서는 특히 날짜 경계와 시간대를 정한다. 시계 초기화는 포지션을 닫거나 위험을 없애지 않는다. 실현 이익이 예산을 늘리는지도 미리 정한다. 고정 손실 정책은 재사용하지 않을 수 있고 순손익 정책은 허용할 수 있다. 손실 뒤 유리하게 규칙을 바꾸지 않는다.

아직 잃을 수 있는 금액을 예약한다

여기서 잔여 예산 = 일일 한도 − 소진한 실현 손실 − 열린 추가 모형 손실 − 별도 체결 여유다. 열린 손실은 회계 기준에 반영된 현재 평가가격 이후의 추가분이다. 기준이 실현 손익 대신 평가 자산이면 같은 식을 쓰기 전 미실현 손실을 명시적으로 맞춘다.

임계값 도달 시 신규 진입 거절, 미체결 진입 주문 취소, 계획된 축소 중 무엇을 할지 정한다. 진입 주문 취소는 포지션 종료가 아니다. 로컬 알림도 거래소가 강제하는 통제와 다르다. 지연, 갭, 장애 중에는 손실이 계속될 수 있다.

계산 예: 새 거래에 쓸 수 있는 금액은 표면 한도보다 작다

가상 계좌 10,000 USDT의 일일 예산은 300이다. 순실현 손실 120이 기록됐다. 현재 미실현 손익이 없는 두 포지션의 추가 손실 모형은 60과 40이다. 이들에 포함되지 않은 별도 체결 여유 20을 둔다. 잔여 허용액은 300 − 120 − 60 − 40 − 20 = 60이다.

총 모형 손실 90인 새 거래는 남은 예산을 30 넘는다. 크기를 줄일 때 계약 단위를 지키고 전략 무효화 조건을 보존한다. 산술에 맞추려고 임의로 스톱을 당기는 것은 거래를 바꾸는 일이다. 유효한 주문이 들어가지 않으면 규칙은 거절한다.

새 날짜가 무위험 용량을 만들지는 않는다

전날 포지션이 초기화 이후에도 열려 있으면 오늘의 위험 회계에 포함해야 한다. 이를 빼고 새 거래에 전액 한도를 주면 노출을 누적한다. 임계값에서 시작한 시장가 출구도 한도를 넘은 뒤 체결될 수 있다. 기준 위반과 최종 체결 손실을 모두 기록한다.