거래 통계: 백테스트 결과가 실제로 말하는 것

독립 계산으로 복리, 프로핏 팩터, 겹치는 거래, 순수익 기준, 부트스트랩 가정을 해석한다.

과정 목차

1. 1

   평균 수익률과 복리 성장: 자산 곡선을 맞춰 본다

   동일한 수익률에서 산술평균과 복리 계좌 성장을 계산한다. 변동성 효과와 거래 R이 계좌 수익률이 아닌 이유를 설명한다.

   7 분
2. 2

   프로핏 팩터: 한 번의 큰 이익이 결과를 떠받치는지 확인한다

   순거래 결과로 이익 계수를 계산하고 집중도를 살핀다. 민감도 분석과 불편한 거래 삭제를 구분한다.

   7 분
3. 3

   겹치는 거래: 스무 결과가 네 시장 사건일 수 있다

   표본 수를 해석하기 전에 보유 구간을 연결한다. 거래 수, 독립 정보, 동시 계좌 노출을 구분한다.

   7 분
4. 4

   거래 벤치마크: 같은 자본과 기간의 순결과를 비교한다

   비용, 현금흐름, 노출 차이를 반영해 정한 기준과 전략을 비교한다. 비용 전 초과 성과를 투자 능력이라고 단정하지 않는다.

   7 분
5. 5

   거래 부트스트랩: 재표본추출에서 의존 블록을 보존한다

   작은 거래별·일별 부트스트랩을 열거해 표본 단위가 불확실성을 어떻게 바꾸는지 본다. 반복 횟수가 시장 이력을 늘리지는 않는다.

   7 분

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1. 평균 수익률과 복리 성장: 자산 곡선을 맞춰 본다
2. 프로핏 팩터: 한 번의 큰 이익이 결과를 떠받치는지 확인한다
3. 겹치는 거래: 스무 결과가 네 시장 사건일 수 있다
4. 거래 벤치마크: 같은 자본과 기간의 순결과를 비교한다
5. 거래 부트스트랩: 재표본추출에서 의존 블록을 보존한다

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.