Estadística de trading: interpreta lo que afirma un backtest
Interpreta capitalización, profit factor, operaciones solapadas, referencias netas y supuestos del bootstrap con cálculos independientes.
Qué practicarás
Distingue un cálculo histórico correcto de evidencia suficiente para apoyar una nueva hipótesis de trading.
Antes de empezar
- Calcular esperanza neta y comprender conjuntos de evaluación cronológicos reservados.
- Distinguir múltiplos R por operación y patrimonio de cuenta.
Contenido del curso
- 1
Rentabilidad media y crecimiento compuesto: concilia la curva de capital
Calcula media aritmética y crecimiento compuesto con la misma secuencia. Explica el efecto de volatilidad y por qué R no equivale a rentabilidad de cuenta.
7 min - 2
Profit factor: comprueba si una sola ganancia sostiene el resultado
Calcula el factor de beneficio con resultados netos y examina su concentración. Distingue una prueba de sensibilidad de borrar operaciones incómodas.
7 min - 3
Operaciones solapadas: veinte resultados pueden representar cuatro episodios
Mapea ventanas de posiciones antes de interpretar el tamaño de muestra. Separa número de operaciones, información independiente y exposición simultánea.
7 min - 4
Benchmark de trading: compara resultados netos con igual capital y fechas
Compara estrategia y referencia tras costes, flujos y diferencias de exposición. No confundas superioridad bruta con habilidad inversora.
7 min - 5
Bootstrap de trading: conserva bloques dependientes al remuestrear
Enumera un pequeño bootstrap por operaciones y por días para ver cómo la unidad cambia la incertidumbre. Más simulaciones no crean más historia.
7 min
Ampliar el diagrama- Rentabilidad media y crecimiento compuesto: concilia la curva de capital
- Profit factor: comprueba si una sola ganancia sostiene el resultado
- Operaciones solapadas: veinte resultados pueden representar cuatro episodios
- Benchmark de trading: compara resultados netos con igual capital y fechas
- Bootstrap de trading: conserva bloques dependientes al remuestrear
Material educativo. Los ejemplos no demuestran una estrategia rentable. Los costes, los saltos de precio y las liquidaciones pueden causar pérdidas superiores al stop previsto.