추가 진입 전에 평균 진입가와 위험 다시 계산하기

기존 포지션도 같은 제약 안에 포함하세요

중간 정산 조정이 없는 선형 롱의 추가 진입 후 평균 진입가는 (Q_old × E_old + Q_add × E_add) / (Q_old + Q_add)입니다. 수량 가중 평균은 진입 가치를 대조하는 데 유용합니다. 거래 수수료는 포함하지 않으며, 전체 트레이드의 손익을 자동으로 0으로 만드는 가격도 아닙니다.

예산의 회계 범위를 정하세요. 이 수업에서는 최초 진입부터 가정한 공통 스톱 체결까지의 전체 포지션 계획 손실을 제한하며, 이미 지불한 진입 수수료와 예상 후속 수수료를 포함합니다. 분할 이익이나 펀딩은 없습니다. 현재 마크 가격 대비 낙폭을 측정하거나, 앞선 포지션이 완전히 청산된 뒤 남은 재진입 예산을 쓰는 것과는 다릅니다.

추가 수량을 구한 뒤 주문 상태를 확인하세요

추가 진입에 적용한 것과 같은 가상 청산가에서 기존 수량의 손실을 계산하세요. 정한 예산에서 그 금액을 빼고 남은 부분만 추가 진입에 사용할 수 있습니다. 단위당 추가 비용에 새 진입 수수료와 추가 청산 수수료를 포함하세요. 허용된 수량 간격에 맞춰 추가 수량을 내림하고, 최소 수량, 최소 명목가치, 사용 가능한 증거금은 별도로 확인하세요.

주문 순서가 중요합니다. 4단위를 보호하던 스톱이 5.8단위로 커진 포지션까지 보호하지 않을 수 있습니다. 보호 주문 변경 요청은 변경 접수나 청산 완료의 증거가 아닙니다. 전환 도중 추가 수량을 어떻게 보호할지 정하고, 계획한 최종 포지션이 갖춰졌다고 보기 전에 거래소 주문 상태를 대조하세요. 최종 수량이 정확해도 스톱을 넘어서는 갭이 발생하면 산술 예산을 초과할 수 있습니다.

12 USDT 예산에서 가능한 추가 수량은 2단위가 아니라 1.8단위입니다

가상의 선형 포지션은 100에 매수한 4단위를 보유합니다. 추가 진입은 103에 체결될 예정이며, 최종 수량 전체의 공통 스톱 체결가는 99로 가정합니다. 전체 계획 손실 예산은 12 USDT입니다. 모든 진입과 청산에 명목가치의 0.05%가 USDT 수수료로 부과되고, 수량 간격은 0.1이며, 펀딩과 기타 비용은 제외합니다. 가정한 전체 수량에 해당 가격이 가능하다고 가정합니다.

추가 진입이 없을 때 계획 손실은 4 × (100 − 99) + 4 × 100 × 0.0005 + 4 × 99 × 0.0005 = 4.398입니다. 남은 여유는 12 − 4.398 = 7.602입니다. 추가 1단위는 (103 − 99) + (103 + 99) × 0.0005 = 4.101을 사용합니다. 수량 조정 전 추가 한도는 7.602 / 4.101 = 1.8536942이므로 1.8단위로 내립니다.

최종 포지션은 5.8단위이며 총진입 가치는 400 + 185.40 = 585.40입니다. 평균 진입가는 100.9310345입니다. 99에서 총손실은 585.40 − 5.8 × 99 = 11.20입니다. 진입 수수료 합계 0.29270과 청산 수수료 0.28710을 더하면 계획 손실은 11.77980입니다. 이는 4.398 + 1.8 × 4.101과 같습니다.

1.9단위를 추가하면 계획 손실은 12.18990이고, 2단위를 추가하면 12.60입니다. 둘 다 예산에 맞지 않습니다. 기존 포지션의 103 기준 비용 전 평가이익은 12 USDT이지만 아직 청산되지 않았습니다. 이 평가이익을 추가 예산으로 더하면서 동시에 같은 포지션을 손실이 나는 스톱 가격으로 평가하면 서로 다른 가격 시나리오를 섞게 됩니다.

평균 진입가의 개선은 위험 계산을 대신하지 않습니다

추가 진입으로 평균 진입가가 높아지든 낮아지든 노출은 달라집니다. 여기서 예상과 달리 전량이 99가 아니라 98에 청산되면 총손실 17 USDT에 수수료 0.57690이 더해져 17.57690을 잃습니다. 12 USDT 예산은 계획한 체결 시나리오에 의존합니다. 포지션이 최대 손실 범위 안에 안전하게 들어 있다고 설명하기 전에 불리한 체결과 주문 전환 구간을 평가하세요.