손절과 재진입을 하나의 완전한 거래 과정으로 결산하기

개별 체결 기록을 유지하며 시도를 연결한다

각 시도에 별도 거래 식별자를 부여하고, 미리 정의한 같은 기회에 속한 시도들은 공통 과정 식별자로 연결합니다. 전체를 합산하기 전에 수량, 체결, 수수료를 각각 맞춰 볼 수 있습니다. 결과를 본 뒤 통계를 좋게 만들려고 시도를 묶지 마세요. 과정이 언제 끝나고 후속 신호가 언제 새로운 기회가 되는지 미리 정의합니다.

재진입에는 관찰 가능한 진입 규칙이 다시 충족되어야 합니다. 손실을 만회하고 싶은 마음은 새 시장 정보가 아닙니다. 추가 시도의 최대 횟수와 관찰 종료 시각도 최초 계획에 포함하세요. 나중에 이긴 거래를 보여주는 차트가 재진입 전에 그 결과를 알 수 있었다는 증거는 아닙니다.

남은 예산이 다음 결정을 제한한다

전체 과정에 고정 손실 예산을 적용하면 이미 실현된 손실과 비용만큼 다음 시도에 쓸 금액이 줄어듭니다. 남은 금액과 새 가격의 위험으로 수량을 다시 계산하세요. 이전 크기를 자동으로 재사용하지 않습니다. 수량 단위나 최소 주문 금액 때문에 예산 안에 맞는 주문이 전혀 없을 수도 있습니다.

이 예산은 명시한 체결 가정 아래의 계획 제약입니다. 갭, 유동성 부족, 미체결 청산은 더 큰 실제 손실을 만들 수 있습니다. 새 주문 전에 이전 포지션이 정말 닫혔는지도 대조하세요. 주문 취소나 확인 누락만으로 포지션이 0이라고 판단할 수 없습니다.

29.47 USDT 수익 거래가 전체에는 8.98 USDT만 남긴다

가상의 선형 상품에서 먼저 100 USDT에 5단위를 사고 손절가 96에 팝니다. 이후 103에 5단위를 사서 109에 팝니다. 이 계산 예에서는 모든 가격에 전량 체결할 수 있다고 가정합니다. 각 체결 수수료는 명목 금액의 0.05%이며 USDT로 냅니다. 추가 슬리피지와 펀딩은 제외합니다.

첫 시도의 비용 전 손실은 20 USDT입니다. 매수와 매도 수수료는 (500 + 480) × 0.0005 = 0.49 USDT로, 순손실은 20.49입니다. 두 번째는 비용 전 30을 벌고 (515 + 545) × 0.0005 = 0.53 USDT를 내므로 순이익 29.47입니다. 둘을 합치면 8.98 USDT만 남습니다. 마지막 거래만 보여주면 이전 손실과 비용이 빠집니다.

이제 사전에 정한 다른 정책과 비교합니다. 전체 과정의 최대 계획 손실을 25 USDT로 제한하면 첫 시도 뒤 4.51이 남습니다. 103 진입, 새 손절 101에서 5단위는 가정한 수수료 포함 10.51 USDT를 더 위험에 노출하므로 초과입니다. 수량 단위가 1이면 최대 2단위가 맞습니다. 2 × [2 + (103 + 101) × 0.0005] = 4.204 USDT의 추가 계획 손실입니다. 그 2단위를 나중에 109에 팔면 순이익은 12 − (206 + 218) × 0.0005 = 11.788 USDT입니다. 전체 과정은 여전히 −8.702 USDT로 끝납니다. 두 결과는 서로 다른 수량 정책에서 나왔으므로 같은 규칙의 결과처럼 제시하면 안 됩니다.

나중의 회복이 예산 초과를 정당화하지 않는다

가상의 가격 경로에서는 두 번째 포지션이 클수록 더 많이 법니다. 그렇다고 사전에 정한 전체 예산을 넘는 것이 올바른 결정은 아닙니다. 두 번째도 손절되었다면 5단위씩 두 번의 시도는 같은 수수료 조건에서 총 31 USDT를 잃어 25-USDT 계획을 초과합니다. 당시 이용 가능했던 정보로 규칙 준수를 평가하고, 특정 결과가 유리했는지는 별도로 보세요.