손절과 재진입을 하나의 완전한 거래 과정으로 결산하기

재진입 시도를 하나의 거래 과정으로 연결하기

각 시도에 별도 거래 식별자를 부여하고, 미리 정의한 같은 기회에 속한 시도들은 공통 매매 아이디어 식별자로 연결합니다. 전체를 합산하기 전에 수량, 체결, 수수료를 각각 맞춰 볼 수 있습니다. 결과를 본 뒤 통계를 좋게 만들려고 시도를 묶지 마세요. 과정이 언제 끝나고 후속 신호가 언제 새로운 기회가 되는지 미리 정의합니다.

재진입에는 관찰 가능한 진입 규칙이 다시 충족되어야 합니다. 손실을 만회하고 싶은 마음은 새 시장 정보가 아닙니다. 추가 시도의 최대 횟수와 관찰 종료 시각도 최초 계획에 포함하세요. 나중에 이긴 거래를 보여주는 차트가 재진입 전에 그 결과를 알 수 있었다는 증거는 아닙니다.

남은 손실 예산으로 재진입 수량 계산하기

전체 과정에 고정 손실 예산을 적용하면 이미 실현된 손실과 비용만큼 다음 시도에 쓸 금액이 줄어듭니다. 남은 금액과 새 가격의 위험으로 수량을 다시 계산하세요. 이전 크기를 자동으로 재사용하지 않습니다. 수량 단위나 최소 주문 금액 때문에 예산 안에 맞는 주문이 전혀 없을 수도 있습니다.

이 예산은 명시한 체결 가정 아래의 계획 제약입니다. 갭, 유동성 부족, 미체결 청산은 더 큰 실제 손실을 만들 수 있습니다. 새 주문 전에 이전 포지션이 정말 닫혔는지도 대조하세요. 주문 취소나 확인 누락만으로 포지션이 0이라고 판단할 수 없습니다.

예시: 재진입 수익 29.47 USDT, 전체 과정 이익 8.98 USDT

수량은 기초자산 단위이며, 계약 크기를 모르는 상태에서 센 계약 수가 아닙니다. 가격은 단위당 USDT, 손익 정산 통화는 USDT입니다. 가상의 선형 상품에서 먼저 100 USDT에 5단위를 사고 손절가 96에 팝니다. 이후 103에 5단위를 사서 109에 팝니다. 이 계산 예에서는 모든 가격에 전량 체결할 수 있다고 가정합니다. 각 체결 수수료는 명목 금액의 0.05%이며 USDT로 냅니다. 추가 슬리피지와 펀딩은 제외합니다.

첫 시도의 비용 전 손실은 20 USDT입니다. 매수와 매도 수수료는 (500 + 480) × 0.0005 = 0.49 USDT로, 순손실은 20.49입니다. 두 번째는 비용 전 30을 벌고 (515 + 545) × 0.0005 = 0.53 USDT를 내므로 순이익 29.47입니다. 둘을 합치면 8.98 USDT만 남습니다. 마지막 거래만 보여주면 이전 손실과 비용이 빠집니다.

이제 사전에 정한 다른 매매 규칙과 비교합니다. 전체 과정의 최대 계획 손실을 25 USDT로 제한하면 첫 시도 뒤 4.51이 남습니다. 103 진입, 새 손절 101에서 5단위는 가정한 수수료 포함 10.51 USDT를 더 위험에 노출하므로 초과입니다. 수량 단위가 1이면 최대 2단위가 맞습니다. 2 × [2 + (103 + 101) × 0.0005] = 4.204 USDT의 추가 계획 손실입니다. 그 2단위를 나중에 109에 팔면 순이익은 12 − (206 + 218) × 0.0005 = 11.788 USDT입니다. 전체 과정은 여전히 −8.702 USDT로 끝납니다. 두 결과는 서로 다른 수량 결정 규칙에서 나왔으므로 같은 규칙의 결과처럼 제시하면 안 됩니다.

손실 예산을 초과한 채 이긴 재진입

가상의 가격 경로에서는 두 번째 포지션이 클수록 더 많이 법니다. 그렇다고 사전에 정한 전체 예산을 넘는 것이 올바른 결정은 아닙니다. 두 번째도 손절되었다면 5단위씩 두 번의 시도는 같은 수수료 조건에서 총 31 USDT를 잃어 25-USDT 계획을 초과합니다. 당시 이용 가능했던 정보로 규칙 준수를 평가하고, 특정 결과가 유리했는지는 별도로 보세요.