무효화 가격을 기준으로 포지션 크기 계산하기

손절 위치에 근거를 부여하세요

롱 포지션이라면 되찾았던 박스권 아래에서 가격이 다시 안착하는 것을 무효화 조건으로 정할 수 있습니다. 진입 전에 조건을 설명하세요. 진입가에서 임의의 비율만큼 떨어뜨린 손절은 평소 변동 안에 놓일 수 있습니다. 진입 후 손절을 더 멀리 옮기면 원래 위험 계획이 바뀝니다. 짧은 손절 거리는 수학적으로 더 많은 수량을 허용하지만 매매 아이디어 자체를 더 견고하게 만들지는 않습니다.

분석상 무효화 수준과 실제 주문 지시를 구분하세요. 가격 조건이 주문을 활성화하더라도 최종 체결은 주문 유형과 유동성에 달려 있습니다. 계획할 때 불리한 체결 여유분을 두고 청산 후 실제 차이를 기록하세요.

예산은 계좌 통화로, 수량은 자산 단위로 계산하세요

선형 계약의 계획 손실은 수량에 불리한 가격 거리를 곱한 값과 거래 비용의 합입니다. 변동 비용을 단위당 추정할 수 있다면 수량 = 위험 예산 ÷ (진입가와 손절가의 거리 + 단위당 수수료 여유분 + 단위당 슬리피지 여유분)입니다. 보유 중 펀딩 정산을 지나면 예상 펀딩도 별도로 포함하세요. 인버스 계약에는 해당 계약의 손익 공식을 사용해야 합니다.

위험 비율은 계획에 넣는 가정이지 모든 사람에게 맞는 권장치가 아닙니다. 계좌 자산, 다른 포지션, 상관관계가 중요합니다. 상관관계가 높은 코인 세 개의 작은 포지션은 하나의 큰 거래처럼 움직일 수 있습니다. 각 거래의 예산이 모두 사용 가능하다고 보기 전에 합산 시나리오를 확인하세요.

50 USDT 위험 예산은 비트코인 50 USDT 매수를 뜻하지 않습니다

계좌 자산이 10,000 USDT이고 예시 위험 예산이 0.5%, 즉 50 USDT라고 가정합니다. BTC 선형 롱 진입가는 60,000, 무효화 가격은 59,400입니다. BTC당 왕복 수수료 60 USDT와 불리한 체결 40 USDT를 준비합니다. 실제 거래소 요율이 아닌 학습용 가정입니다.

분모는 BTC당 600 + 60 + 40 = 700 USDT입니다. 최대 수량은 50 ÷ 700 = 0.071428… BTC입니다. 수량 단위가 0.0001 BTC라면 0.0714 BTC로 내립니다. 명목가치는 4,284 USDT, 계획 손실은 49.98 USDT입니다. 레버리지를 바꾸면 필요한 증거금이 달라질 뿐, 고정된 수량의 가격 손실에 배수를 다시 곱하지 않습니다.

계산만으로 예산을 지킬 수 없는 경우

출구 체결이 여유분보다 BTC당 300 USDT 더 불리해지면 추가 손실은 21.42 USDT이고 계획 예산을 초과합니다. 이는 수량 공식이 틀렸다는 뜻이 아니라 체결 가정이 맞지 않았다는 뜻입니다. 손절은 최대 손실을 보장하지 않습니다. 현실적인 스트레스 결과가 감당하기 어렵다면 수량을 줄이거나 체결 계획을 개선하거나 거래를 건너뛰세요.