Pozisyon büyüklüğünü geçersizlik seviyesinden hesaplayın

Stopu işlem fikrinin geçersiz olduğu seviyeye koyun

Uzun pozisyonda geçersizlik, yeniden kazanılmış bir aralığın altında fiyatın kabul görmesi olabilir. Bu koşulu girişten önce tanımlayın. Girişin rastgele bir yüzde altına konan stop normal dalgalanmanın içinde kalabilir; sonradan uzaklaştırılması başlangıçtaki risk anlaşmasını değiştirir. Dar stop matematiksel olarak daha fazla miktara izin verir, ancak fikri daha sağlam yapmaz.

Analitik geçersizlik seviyesiyle emir talimatını ayırın. Fiyat koşulu bir emri tetikleyebilir; nihai gerçekleşme emir türüne ve mevcut likiditeye bağlıdır. Planlamada olumsuz gerçekleşme payı kullanın ve çıkıştan sonra gerçek farkı kaydedin.

Pozisyon büyüklüğü formülü: risk bütçesi ÷ birim başına zarar

Burada miktar, sözleşme adedi değil baz varlık birimidir; sözleşme adedini önce sözleşme çarpanıyla dönüştürün. Doğrusal kâr/zararda bütçe = miktar × (olumsuz fiyat mesafesi + komisyon + gerçekleşme payı + birim başına fonlama ödemesi) + sabit maliyetlerdir. Bölmeden önce sabit maliyetleri bütçeden çıkarın. Bütçe tükeniyorsa pozitif bir miktar uygun değildir. Ters sözleşmelerde bu doğrusal denklem yerine ters kâr/zarar formülünü kullanın.

Risk yüzdesi evrensel tavsiye değil, planlama girdisidir. Hesap özkaynağı, diğer pozisyonlar ve korelasyon önemlidir. Birbiriyle güçlü ilişkili üç küçük kripto pozisyonu tek büyük işlem gibi davranabilir. Her bütçeyi bağımsız kullanılabilir saymadan önce ortak senaryoyu kontrol edin.

Örnek: 50 USDT risk bütçesiyle 0,0714 BTC pozisyon büyüklüğü

10.000 USDT özkaynak ve örnek olarak %0,5 işlem bütçesi varsayın: 50 USDT. Doğrusal BTC uzun pozisyonunun girişi 60.000, geçersizliği 59.400 olsun. BTC başına gidiş-dönüş komisyonu için 60, olumsuz gerçekleşme için 40 USDT ayırın. Bunlar varsayımsal paylardır, borsa tarifesi değildir.

Payda BTC başına 600 + 60 + 40 = 700 USDT olur. Azami miktar 50 ÷ 700 = 0,071428… BTC'dir. Miktar adımı 0,0001 BTC ise aşağı yuvarlayarak 0,0714 BTC kullanın. Nominal büyüklük 4.284 USDT, planlanan zarar 49,98 USDT olur. Kaldıracı değiştirmek gereken teminatı etkiler; sabit miktarın fiyat zararını yeniden çarpmaz.

Kayma, zararı risk bütçesinin ötesine taşırsa

Çıkış, ayrılan payın ötesinde BTC başına 300 USDT daha kayarsa zarar 21,42 USDT artar ve bütçe aşılır. Bu, miktar formülünün değil gerçekleşme varsayımının başarısız olduğunu gösterir. Stop azami zararı garanti etmez. Makul stres senaryoları kabul edilemiyorsa miktarı azaltın, gerçekleşme planını iyileştirin veya işlemi atlayın.