Risk ve emir gerçekleşmesi · 1 / 5
Pozisyon büyüklüğünü geçersizlik seviyesinden hesaplayın
Fikrin olağan biçimde başarısız olması kabul edilemez bir zarar yaratıyorsa pozisyon fazla büyüktür. Önce hangi fiyatın fikri geçersiz kılacağını belirleyin, sonra miktarı hesaplayın. Kaldıraç ayarından başlamak temel soruyu yanıtsız bırakır: Bu işlem ne kadar kaybedebilir?
Athenum7 dkGüncellendi:
Stop seviyesinin bir gerekçesi olsun
Uzun pozisyonda geçersizlik, yeniden kazanılmış bir aralığın altında fiyatın kabul görmesi olabilir. Bu koşulu girişten önce tanımlayın. Girişin rastgele bir yüzde altına konan stop normal dalgalanmanın içinde kalabilir; sonradan uzaklaştırılması başlangıçtaki risk anlaşmasını değiştirir. Dar stop matematiksel olarak daha fazla miktara izin verir, ancak fikri daha sağlam yapmaz.
Analitik geçersizlik seviyesiyle emir talimatını ayırın. Fiyat koşulu bir emri tetikleyebilir; nihai gerçekleşme emir türüne ve mevcut likiditeye bağlıdır. Planlamada olumsuz gerçekleşme payı kullanın ve çıkıştan sonra gerçek farkı kaydedin.
Bütçeyi hesap para biriminde, miktarı varlık biriminde belirleyin
Doğrusal sözleşmede planlanan zarar, miktar ile olumsuz fiyat mesafesinin çarpımına işlem maliyetlerinin eklenmesidir. Değişken maliyetler birim başına tahmin edilebiliyorsa miktar = risk bütçesi ÷ (giriş-stop mesafesi + birim başına komisyon + birim başına kayma). Pozisyon fonlama ödemesini aşacaksa beklenen fonlamayı ayrıca ekleyin. Ters sözleşmeler kendi kâr/zarar formüllerini gerektirir.
Risk yüzdesi evrensel tavsiye değil, planlama girdisidir. Hesap özkaynağı, diğer pozisyonlar ve korelasyon önemlidir. Birbiriyle güçlü ilişkili üç küçük kripto pozisyonu tek büyük işlem gibi davranabilir. Her bütçeyi bağımsız kullanılabilir saymadan önce ortak senaryoyu kontrol edin.
50 USDT risk bütçesi, 50 USDT tutarında Bitcoin almak değildir
10.000 USDT özkaynak ve örnek olarak %0,5 işlem bütçesi varsayın: 50 USDT. Doğrusal BTC uzun pozisyonunun girişi 60.000, geçersizliği 59.400 olsun. BTC başına gidiş-dönüş komisyonu için 60, olumsuz gerçekleşme için 40 USDT ayırın. Bunlar varsayımsal paylardır, borsa tarifesi değildir.
Payda BTC başına 600 + 60 + 40 = 700 USDT olur. Azami miktar 50 ÷ 700 = 0,071428… BTC'dir. Miktar adımı 0,0001 BTC ise aşağı yuvarlayarak 0,0714 BTC kullanın. Nominal büyüklük 4.284 USDT, planlanan zarar 49,98 USDT olur. Kaldıracı değiştirmek gereken teminatı etkiler; sabit miktarın fiyat zararını yeniden çarpmaz.
| Bileşen | Hesap | USDT |
|---|---|---|
| Fiyat hareketi | 0,0714 × 600 | 42,84 |
| Komisyon payı | 0,0714 × 60 | 4,284 |
| Gerçekleşme payı | 0,0714 × 40 | 2,856 |
| Toplam | 0,0714 × 700 | 49,98 |
- Fiyat zararı
- 42,84 USDT
- Komisyon
- 4,284 USDT
- Kayma
- 2,856 USDT
Hesap hangi durumda bütçeyi koruyamaz?
Çıkış, ayrılan payın ötesinde BTC başına 300 USDT daha kayarsa zarar 21,42 USDT artar ve bütçe aşılır. Bu, miktar formülünün değil gerçekleşme varsayımının başarısız olduğunu gösterir. Stop azami zararı garanti etmez. Makul stres senaryoları kabul edilemiyorsa miktarı azaltın, gerçekleşme planını iyileştirin veya işlemi atlayın.
Karar vermeden önce
- Miktardan önce geçersizlik koşulunu yazın.
- Giriş-çıkış maliyetlerini, beklenen fonlamayı ve olumsuz gerçekleşmeyi ekleyin.
- İzin verilen miktar adımına aşağı yuvarlayın ve asgari emir tutarını kontrol edin.
- Hesap genelindeki ilişkili riski ve kullanılabilir teminatı inceleyin.
Anladıklarını kontrol et
Aynı 50 USDT bütçede fiyat mesafesi BTC başına 900, komisyon 60 ve kayma 40 USDT olsun. 0,0001 BTC adımına hangi miktar uyar?
Açıklamalı yanıtı göster
50 ÷ (900 + 60 + 40) = 0,05 BTC. Daha uzak geçersizlik miktarı azaltır. 0,0714 BTC'yi korumak planlanan zararı 71,40 USDT'ye çıkarır; kaldıracı artırmak bunu düzeltmez.