Đối chiếu lần dừng lỗ và tái nhập trong toàn bộ ý tưởng giao dịch

Liên kết các lần thử nhưng giữ từng lần khớp

Gán mã giao dịch riêng cho mỗi lần thử và nối các lần thuộc cùng cơ hội đã định trước bằng mã đợt giao dịch chung. Nhờ đó có thể đối chiếu khối lượng, khớp lệnh và phí riêng rồi mới cộng cả đợt. Không gộp các lần thử sau khi biết kết quả chỉ để làm đẹp thống kê. Quy định trước khi nào đợt kết thúc và khi nào tín hiệu muộn là cơ hội mới.

Tái nhập đòi hỏi quy tắc vào có thể quan sát được lại thỏa mãn. Muốn gỡ lỗ không cung cấp thông tin thị trường mới. Số lần thử thêm tối đa và cuối kỳ quan sát phải có trong kế hoạch gốc. Hình ảnh về giao dịch thắng sau đó không chứng minh kết cục ấy có thể nhận biết trước lúc tái nhập.

Ngân sách còn lại ràng buộc quyết định tiếp theo

Với ngân sách lỗ cố định cho cả đợt, lỗ và chi phí đã thực hiện làm giảm số tiền dành cho lần tiếp. Tính khối lượng mới từ số còn lại và rủi ro tại giá mới. Không tự động dùng lại lượng cũ. Bước khối lượng hoặc giá trị lệnh tối thiểu có thể khiến không còn lệnh hợp lệ nào vừa ngân sách.

Ngân sách này là giới hạn kế hoạch theo giả định thực hiện đã nêu. Khoảng trống giá, thiếu thanh khoản hoặc lệnh thoát không khớp vẫn có thể gây lỗ thực lớn hơn. Trước lệnh mới, xác nhận vị thế cũ thật sự đã đóng. Lệnh bị hủy hoặc thiếu xác nhận không đủ chứng minh vị thế bằng không.

Giao dịch lãi 29,47 USDT chỉ để lại 8,98 USDT cho cả đợt

Với công cụ tuyến tính tự tạo, mua năm đơn vị ở 100 USDT rồi bán tại dừng lỗ 96. Sau đó mua năm đơn vị ở 103 và bán ở 109. Bài toán giả định mọi giá đều có thể khớp toàn bộ lượng. Mỗi lần khớp tốn 0,05% giá trị danh nghĩa bằng USDT; không gồm trượt giá bổ sung và funding.

Lần đầu lỗ 20 USDT trước phí. Phí mua và bán là (500 + 480) × 0,0005 = 0,49 USDT, nên lỗ ròng 20,49. Lần hai lãi 30 trước phí (515 + 545) × 0,0005 = 0,53 USDT, còn 29,47 ròng. Cộng lại chỉ được 8,98 USDT. Chỉ trình bày giao dịch cuối sẽ bỏ mất lỗ trước cùng chi phí.

Bây giờ so với chính sách khác đã cố định trước: tổng lỗ dự kiến tối đa 25 USDT cho cả đợt. Sau lần đầu còn 4,51. Mua năm đơn vị ở 103 với dừng lỗ mới 101 sẽ chịu thêm rủi ro 10,51 USDT gồm phí giả định, vượt số còn lại. Nếu bước khối lượng là một đơn vị thì nhiều nhất hai đơn vị phù hợp: 2 × [2 + (103 + 101) × 0,0005] = 4,204 USDT lỗ dự kiến thêm. Nếu hai đơn vị đó bán ở 109, lãi ròng là 12 − (206 + 218) × 0,0005 = 11,788 USDT. Cả đợt vẫn kết thúc ở −8,702 USDT. Đây là hai chính sách khối lượng khác nhau, không được trình bày như kết quả của cùng quy tắc.

Phục hồi về sau không biện minh cho vượt ngân sách

Trong đường giá tự tạo, vị thế thứ hai lớn hơn kiếm nhiều hơn. Điều đó không khiến việc vượt ngân sách đặt trước trở thành quyết định đúng. Nếu lần hai cũng dừng lỗ, hai lần năm đơn vị sẽ mất tổng 31 USDT theo cùng giả định phí, vượt kế hoạch 25. Đánh giá tuân thủ bằng thông tin có lúc quyết định, tách khỏi việc kết cục cụ thể có thuận lợi hay không.