Không quan sát thấy thất bại không có nghĩa rủi ro bằng không

Mô hình nhị thức: xác suất không thấy thất bại nào

Xét n phép thử độc lập có cùng xác suất thất bại chưa biết p. Kết quả từng phép thử phải được quan sát đầy đủ. Thất bại có thể là dừng lỗ đã định xảy ra trước mục tiêu; đổi sự kiện là đổi xác suất cần nghiên cứu. Cách chọn, định nghĩa và thời hạn quan sát được cố định trước khi biết kết quả.

Theo giả định đó, xác suất một phép thử không thất bại là 1 − p. Xác suất n phép thử độc lập không có thất bại nào là (1 − p)^n. Mô hình không tự động mô tả giao dịch thật. Cú sốc chung, ví dụ trùng giao dịch, điều kiện thay đổi và chọn giao dịch thắng sau khi xem kết quả có thể vi phạm giả định.

Cận trên 95% của tỷ lệ thất bại khi chưa có thất bại nào

Khi không có thất bại, tần suất quan sát là 0/n = 0. Để có cận trên tin cậy một phía 95% trong mô hình nhị thức này, đặt xác suất không có sự kiện bằng 0,05 rồi giải p: p trên = 1 − 0,05^(1/n). Cận trên vẫn dương dù tần suất quan sát bằng không.

95% nói về độ bao phủ của quy trình qua các mẫu lặp lại dưới giả định mô hình. Nó không có nghĩa sau một mẫu này, một giá trị cố định chưa biết có xác suất 95% nằm dưới cận. Nó cũng không bảo đảm cho trạng thái thị trường tương lai. Phép tính chỉ định lượng một phần bất định, không sửa được quy tắc chọn thiên lệch hoặc mô hình không phù hợp.

Ví dụ: không thất bại trong 20, 60 hoặc 300 phép thử

So sánh ba mẫu giả định riêng biệt, mỗi mẫu không có thất bại và được giả sử thỏa mãn mô hình đã nêu. Với n = 20, công thức cho khoảng 0,139108, tức 13,91%. Với n = 60 là khoảng 4,87%. Ở n = 300, cận trên giảm xuống khoảng 0,994%. Số không trong cột kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa dưới mô hình khác nhau.

Không con số nào là xác suất thất bại đo được của một mô hình cờ, đồng tiền hay chiến lược Athenum cụ thể. Chúng là phép tính trên mẫu giả định. Nhật ký thật còn phải chứng minh đã giữ mọi phép thử đủ điều kiện, kết quả đầy đủ và định nghĩa sự kiện phù hợp với quyết định giao dịch đang nghiên cứu.

Sai lầm: đếm ảnh chụp hoặc số dòng như phép thử độc lập

Ba ảnh của cùng giao dịch thắng không cung cấp ba kết quả độc lập. Ba đồng tiền khác nhau cũng có thể cùng chịu một sự kiện thị trường. Đừng lấy trực tiếp số ảnh hay số dòng làm n trong phép tính nhị thức. Xác định phép thử riêng và xem xét phụ thuộc. Nếu không có cơ sở cho giả định độc lập, nêu rõ hạn chế và không trình bày phép tính như xác suất đã xác nhận của quá trình thật.