Проверка графических фигур: от доли успехов к полному учёту · 4 / 5
Ноль наблюдаемых неудач не означает нулевой риск
Двадцать отобранных графиков без неудач не доказывают безотказность фигуры. Сначала выясните способ отбора и определение неудачи. Даже аккуратно собранная выборка с полными исходами оставляет неопределённость о вероятности. Короткий расчёт показывает роль допущений.
Athenum7 минОбновлено:
Явно задайте упрощённую модель
Рассмотрим n независимых испытаний с одинаковой неизвестной вероятностью неудачи p. Исход каждого должен быть полностью наблюдён. Неудачей может считаться заранее заданный стоп раньше цели; другое событие означает другую изучаемую вероятность. Отбор, определение события и срок наблюдения фиксируются до знания результатов.
При этих допущениях вероятность одного испытания без неудачи равна 1 − p, а n независимых испытаний без единой неудачи — (1 − p)^n. Реальные сделки не соответствуют модели автоматически. Общие рыночные шоки, дубликаты сделок, смена условий и отбор победителей задним числом могут нарушать допущения.
Отделите наблюдаемую частоту от верхней доверительной границы
При отсутствии неудач наблюдаемая частота равна 0/n = 0. Для односторонней верхней 95-процентной доверительной границы в биномиальной модели приравняйте вероятность нуля событий к 0,05 и решите относительно p: верхнее p = 1 − 0,05^(1/n). Граница положительна, хотя наблюдаемая частота нулевая.
95% характеризуют покрытие процедуры при повторных выборках в рамках модели. Это не означает, что после одной выборки фиксированное неизвестное число с вероятностью 95% лежит ниже границы. Нет и гарантии для следующих рыночных режимов. Расчёт описывает лишь часть неопределённости и не исправляет смещённый отбор или неподходящую модель.
Двадцать, шестьдесят или триста полных испытаний
Сравним три отдельные условные выборки без неудач, предположительно удовлетворяющие модели. При n = 20 формула даёт около 0,139108, то есть 13,91%. При n = 60 — около 4,87%. При n = 300 верхняя граница снижается примерно до 0,994%. Ноль в столбце исходов одинаков, но его значение в модели различается.
Ни одно число не является измеренной вероятностью неудачи конкретного флага, монеты или стратегии Athenum. Это расчёты для вымышленных выборок. Реальный журнал дополнительно должен подтверждать сохранение всех подходящих испытаний, завершённость исходов и соответствие определения события изучаемому торговому решению.
| Полностью наблюдённые испытания | Наблюдаемые неудачи | Верхняя граница в модели |
|---|---|---|
| 20 | 0 | 13,91% |
| 60 | 0 | 4,87% |
| 300 | 0 | 0,994% |
Увеличить схему- 20 испытаний без неудач: 13,911 %
- 60 испытаний без неудач: 4,87 %
- 300 испытаний без неудач: 0,994 %
Больше скриншотов не обязательно означает больше независимых испытаний
Три изображения одной выигрышной сделки не дают три независимых исхода. Три разные монеты также могут зависеть от одного рыночного события. Не подставляйте число картинок или строк таблицы вместо n автоматически. Найдите уникальные испытания и исследуйте зависимости. Если независимость обосновать нельзя, явно укажите ограничение и не представляйте расчёт как подтверждённую вероятность реального процесса.
Перед решением
- Определите неудачу и срок до оценки результатов.
- Сохраните все подходящие испытания, включая неблагоприятные.
- Выявите дубликаты и неполные исходы.
- Проверьте допущения независимости и постоянной вероятности.
- Раздельно показывайте наблюдаемую частоту, границу модели и прогноз.
Проверьте понимание
Отчёт показывает по три скриншота для двадцати выигрышных сделок и заявляет n = 60 независимых испытаний. Сколько здесь уникальных сделок и что ещё не проверено?
Показать ответ с объяснением
Не более двадцати разных сделок, а не шестидесяти. Даже они не обязательно независимы, полностью наблюдены, собраны без отбора по результату и имеют одинаковую вероятность неудачи. Проверка данных и отбора должна установить, разумно ли вообще использовать простую модель.