Проверка графических фигур: от доли успехов к полному учёту · 5 / 5
Сохраняйте незавершённые исходы фигур в оценке
Конец набора данных не означает, что все торговые идеи полностью наблюдены. Новая фигура может иметь лишь десять дней истории после входа при установленном сроке девяносто дней. Учёт только завершённых случаев отдаёт предпочтение быстрым исходам. Остальные наблюдения не должны исчезать или получать вымышленные результаты.
Athenum6 минОбновлено:
Храните срок правила отдельно от конца наблюдения
Срок относится к заранее заданному правилу: например, цель раньше стопа в течение девяноста дней после входа. Фактический конец наблюдения относится к данным. Если данные заканчиваются раньше и ни одно событие ещё не произошло, исход не полностью известен. Это правое цензурирование. Отсутствующий будущий путь не превращается в убыток только потому, что его нет в файле.
Также определите, что происходит по истечении обычных девяноста дней без достижения уровней. Статистика событий может считать такой случай отсутствием целевого успеха в срок. Для реальной прибыли или убытка стратегия дополнительно требует исполнимого выхода по времени. Недостижение цели не означает автоматически убыточную сделку.
Завершённые случаи образуют отобранное подмножество
Быстрые цели и ранние стопы попадают в завершённую группу раньше медленных позиций. Её доля успехов не обязана совпадать с итогом всей исходной группы. Покажите известные успехи, известные неуспехи и открытые наблюдения вместе. Если подходящий метод неполного наблюдения ещё не применяется, прозрачные границы результата могут быть полезнее кажущейся точной доли отобранного подмножества.
Отделяйте запланированную дату окончания сбора от сбоя потока данных. Пробел в котировках может скрыть даже порядок цели и стопа. Сохраните причину завершения наблюдения. Не продлевайте исходный срок задним числом только для тех случаев, которые ещё ждут цели.
Шесть успехов, один стоп и три неизвестных исхода
Десять вымышленных входов следуют одному правилу: цель должна возникнуть раньше стопа и в пределах девяноста дней. Для шести успех уже наблюдён, для одного первым был стоп. На дату окончания данных остальные три имеют лишь тридцать, двадцать и десять дней наблюдения; ни цель, ни стоп ещё не достигнуты.
Среди семи решённых случаев доля успеха равна 6 / 7 ≈ 85,71%. Она описывает подмножество, а не окончательный девяностодневный итог десяти исходных входов. Если ни один из трёх открытых случаев не успеет достичь успеха, итог группы будет 6 / 10 = 60%. Если успеют все три — 9 / 10 = 90%. Это логические границы для этих десяти случаев, а не доверительный интервал неизвестной рыночной вероятности.
| Наблюдаемое состояние | Число | Что известно на дату окончания |
|---|---|---|
| Цель раньше стопа в пределах срока | 6 | Успех уже наблюдён |
| Стоп раньше цели | 1 | Успеха по заданному правилу нет |
| Открыты через 30, 20 и 10 дней | 3 | Исход в пределах срока пока неизвестен |
Увеличить схему- Наблюдаемые успехи: 6 случаи
- Наблюдаемый стоп первым: 1 случаи
- Пока не завершены: 3 случаи
Не используйте поздние названия гэпов как ранние сигналы
Похожая ошибка отбора возникает, когда гэп получает название из-за своего последующего быстрого закрытия, а частоту закрытия этой категории используют как прогноз входа. Будущий исход уже встроен в категорию. Сначала записывайте признаки, известные в момент решения. Последующее закрытие, его время и ретроспективную категорию храните как данные результата.
Перед решением
- Заранее определите вход, событие успеха и обычный срок.
- Сохраните фактический конец наблюдения каждого случая.
- Раздельно показывайте завершённые и открытые исходы.
- Сохраняйте неизвестные исходы видимыми при расчёте границ.
- Различайте конец сбора, сбой потока и истечение срока.
Проверьте понимание
Поздние полные данные показывают: два из трёх открытых случаев достигают цели первыми в срок, один сначала закрывается по стопу. Какова окончательная доля успехов десяти случаев?
Показать ответ с объяснением
Восемь из десяти удовлетворяют событию успеха: 80%. Это внутри прежних границ 60–90%. Ранние 85,71% относились лишь к семи уже решённым случаям. Без объёмов, цен исполнения и издержек чистую торговую доходность по-прежнему вычислить нельзя.