Механика индикаторов: RSI, EMA, FVG и Parabolic SAR

Рассчитайте RSI, ZLEMA, разрывы между свечами, Parabolic SAR и прогрев EMA на воспроизводимых примерах, прежде чем придавать им торговый смысл.

Программа курса

1. 1

   RSI измеряет импульс, а не волатильность: рассчитайте разницу

   Пересчитайте RSI через приросты и снижения. Движения очень разного размера дают один RSI 66,67, поэтому RSI не показывает, сколько может потерять позиция.

   7 мин

   Коротко: RSI = 100 − 100 / (1 + среднее повышение / среднее снижение) измеряет соотношение недавних повышений и снижений; ценовая единица в отношении сокращается. Две траектории со средним абсолютным изменением 1,5 и 7,5 дают одинаковый RSI 66,67, поэтому RSI ничего не говорит о величине движения или возможном убытке.

2. 2

   Проверьте реакцию и выброс ZLEMA на известной траектории цены

   Сравните вход ZLEMA с компенсацией запаздывания и обычную EMA на тех же ценах. Проверьте реакцию и перелёт, прежде чем считать нулевое запаздывание идеалом.

   7 мин

   Коротко: ZLEMA применяет то же экспоненциальное обновление, что и EMA, к компенсированному входу: 2 × текущее закрытие − закрытие двумя свечами ранее. Она быстрее реагирует на скачок, но может выходить за его пределы: после закрытий 110, 110, 110, 100, 100 ZLEMA равна 99,2181, а EMA — 103,1276.

3. 3

   Fair value gap: отделите геометрию свечей от ожидающих заявок

   Примените явное правило трёх свечей для FVG и изучите сделки средней свечи. Нарисованный гэп — геометрия свечей, а не доказательство лимитных заявок.

   7 мин

   Коротко: По объявленному правилу бычий FVG из трёх свечей существует, если минимум третьей свечи строго выше максимума первой, а средняя свеча закрывается выше открытия. Прямоугольник — геометрия свечей; утверждения об ожидающих заявках требуют записей ленты сделок или книги заявок.

4. 4

   Рассчитайте Parabolic SAR, прежде чем считать его действующим стопом

   Рассчитайте SAR с ограничением диапазона и превратите его в ордер: 99,20 становится стопом на 98,80, а предполагаемый выход исполняется по 97,20.

   7 мин

   Коротко: В восходящем состоянии исходный SAR = предыдущий SAR + коэффициент ускорения × (экстремальная точка − предыдущий SAR) с ограничением меньшим из двух предыдущих минимумов, поэтому 99,20 становится 98,80. Стопу на этом уровне всё равно нужна подтверждённая заявка, а в примере разрыв исполняет её по 97,20.

5. 5

   Почему две EMA различаются: согласуйте прогрев и начальные состояния

   Рассчитайте сходимость разных стартовых значений EMA на одинаковых ценах. Совпадения последних свечей недостаточно для точной репликации.

   7 мин

   Коротко: Две EMA с одинаковым периодом могут различаться из-за начального состояния, источника цены или загруженной истории. При одинаковых последующих входах начальная разница убывает как D₀ × (1 − α)^k: при α = 0,2 разнице 10 нужно 21 обновление, чтобы стать меньше 0,1.

Увеличить схему

1. RSI измеряет импульс, а не волатильность: рассчитайте разницу
2. Проверьте реакцию и выброс ZLEMA на известной траектории цены
3. Fair value gap: отделите геометрию свечей от ожидающих заявок
4. Рассчитайте Parabolic SAR, прежде чем считать его действующим стопом
5. Почему две EMA различаются: согласуйте прогрев и начальные состояния

Учебный материал. Примеры не доказывают прибыльность стратегии. Издержки, ценовые разрывы и ликвидации могут привести к убытку выше запланированного стопа.