Рассчитайте Parabolic SAR, прежде чем считать его действующим стопом

Формула Parabolic SAR и ограничение предыдущими минимумами

В установившемся восходящем состоянии SAR следующее необработанное значение равно предыдущий SAR + предыдущий коэффициент ускорения × (предыдущая экстремальная точка − предыдущий SAR). Восходящий экстремум — наибольший максимум, сохранённый в текущем восходящем отрезке. Новые экстремумы могут повышать коэффициент ускорения до заданного предела.

Обновление при продолжении также учитывает два предыдущих минимума. В примере нет разворота и нового экстремума. После исходного расчёта ограничьте восходящий SAR меньшим из этих минимумов. Инициализация, строгие сравнения при развороте и порядок обновления — части реализации; не переносите этот расчёт продолжения вслепую на разворотную свечу.

Как превратить значение SAR в подтверждённую стоп-заявку

Наша условная политика считает по завершённой свече и запрашивает изменение на следующий интервал. Согласно принятому допущению старая защитная заявка действует до подтверждения замены биржей. Отдельно записывайте расчёт, отправку, подтверждение, срабатывание и исполнение; на реальных площадках правила изменения заявок могут отличаться.

Позднейшая точка по другую сторону цены может отражать разворот состояния индикатора. Она не доказывает, что ранее существовал защитный ордер на новом уровне. Стоп-рыночная заявка может исполниться за уровнем срабатывания, а стоп-лимитная — оставить открытую позицию. Сам рекурсивный индикатор не реализует эти решения по заявкам.

Пример: SAR 99,20 ограничен до 98,80, стоп исполнен по 97,20

Перед новой завершённой свечой восходящий SAR равен 98, экстремум — 108, коэффициент ускорения — 0,12. Два предыдущих минимума — 99 и 98,8. У новой свечи минимум 100 и максимум 107: она не пересекает исходный SAR и не создаёт экстремум. Исходный SAR = 98 + 0,12 × (108 − 98) = 99,20; ограничение даёт min(99,20; 99; 98,8) = 98,80.

Предположим линейную длинную позицию объёмом q = 3 единицы базового актива. Цены E и X указаны за единицу, расчёты ведутся в валюте котировки. Валовой убыток = q × (E − X); для обратного контракта нужна другая формула. Оба значения убытка не учитывают комиссии и фандинг.

После закрытия в 10:05:00 UTC предположим подтверждение изменения на 98,80 в 10:05:00.100. На следующем интервале цена скачком проходит ниже уровня срабатывания; все три единицы условно исполняются по 97,20. При входе 104 плановый убыток до уровня срабатывания составлял 3 × (104 − 98,80) = 15,60. Записанный валовой убыток равен 3 × (104 − 97,20) = 20,40 до комиссий. Исполнения вымышлены и не гарантируют поведение какой-либо площадки.

Больший коэффициент ускорения не снимает ограничение

При прежнем состоянии и коэффициенте ускорения 0,20 исходный результат равен 100. Меньший предыдущий минимум всё равно ограничивает продолжение до 98,80. Поэтому повышенный параметр не обязан менять итоговую точку на каждой свече; он не улучшает ликвидность исполнения и не гарантирует меньший убыток.