Механика индикаторов: восстановите расчёты на графике · 4 / 5
Рассчитайте Parabolic SAR, прежде чем считать его действующим стопом
Точка Parabolic SAR — это состояние индикатора. Для защиты торговая политика должна превратить значение в действительную заявку и затем проверить её принятие и исполнение.
Athenum7 минОбновлено:
Рассчитайте состояние и ограничение диапазоном
В установившемся восходящем состоянии SAR следующее необработанное значение равно предыдущий SAR + предыдущий коэффициент ускорения × (предыдущая экстремальная точка − предыдущий SAR). Восходящий экстремум — наибольший максимум, сохранённый в текущем восходящем отрезке. Новые экстремумы могут повышать коэффициент ускорения до заданного предела.
Обновление при продолжении также учитывает два предыдущих минимума. В примере нет разворота и нового экстремума. После исходного расчёта ограничьте восходящий SAR меньшим из этих минимумов. Инициализация, строгие сравнения при развороте и порядок обновления — части реализации; не переносите этот расчёт продолжения вслепую на разворотную свечу.
Явно задайте политику заявок
Наша условная политика считает по завершённой свече и запрашивает изменение на следующий интервал. Согласно принятому допущению старая защитная заявка действует до подтверждения замены биржей. Отдельно записывайте расчёт, отправку, подтверждение, срабатывание и исполнение; на реальных площадках правила изменения заявок могут отличаться.
Позднейшая точка по другую сторону цены может отражать разворот состояния индикатора. Она не доказывает, что ранее существовал защитный ордер на новом уровне. Стоп-рыночная заявка может исполниться за уровнем срабатывания, а стоп-лимитная — оставить открытую позицию. Сам рекурсивный индикатор не реализует эти решения по заявкам.
Результат 99,20 ограничивается до 98,80, а условный выход исполняется по 97,20
Перед новой завершённой свечой восходящий SAR равен 98, экстремум — 108, коэффициент ускорения — 0,12. Два предыдущих минимума — 99 и 98,8. У новой свечи минимум 100 и максимум 107: она не пересекает исходный SAR и не создаёт экстремум. Исходный SAR = 98 + 0,12 × (108 − 98) = 99,20; ограничение даёт min(99,20; 99; 98,8) = 98,80.
После закрытия в 10:05:00 UTC предположим подтверждение изменения на 98,80 в 10:05:00.100. На следующем интервале цена скачком проходит ниже уровня срабатывания; все три единицы условно исполняются по 97,20. При входе 104 плановый убыток до уровня срабатывания составлял 3 × (104 − 98,80) = 15,60. Записанный валовой убыток равен 3 × (104 − 97,20) = 20,40 до комиссий. Исполнения вымышлены и не гарантируют поведение какой-либо площадки.
| Этап | Значение | Смысл |
|---|---|---|
| Предыдущий SAR | 98,00 | Состояние индикатора до обновления |
| Исходное продолжение | 99,20 | Рекуррентный расчёт до ограничения диапазоном |
| Ограниченный SAR | 98,80 | Значение, доступное после расчёта по завершённой свече |
| Подтверждённый уровень срабатывания | 98,80 | Принятое изменение для трёх единиц |
| Записанный выход | 97,20 | Условное исполнение после последующего разрыва |
Увеличить схему- Плановый убыток до срабатывания: 15,6 валюты котировки
- Записанный валовой убыток: 20,4 валюты котировки
Повышение чувствительности не отменяет ограничение диапазоном
При прежнем состоянии и коэффициенте ускорения 0,20 исходный результат равен 100. Меньший предыдущий минимум всё равно ограничивает продолжение до 98,80. Поэтому повышенный параметр не обязан менять итоговую точку на каждой свече; он не улучшает ликвидность исполнения и не гарантирует меньший убыток.
Перед решением
- Сохраняйте направление, экстремум и состояние ускорения.
- Перед применением примера отличите продолжение от разворота.
- Примените ограничение предыдущим диапазоном.
- Проверяйте принятую заявку после каждого изменения.
- Согласуйте остаток количества с фактическими исполнениями.
Проверьте понимание
Оставьте предыдущий SAR 98, экстремум 108 и коэффициент 0,12, но замените предыдущие минимумы на 100 и 100,5. Новая завершённая свеча остаётся выше 100,5 без нового экстремума. Чему равен ограниченный SAR продолжения?
Показать ответ с объяснением
Исходный расчёт по-прежнему даёт 99,20. Он ниже обоих предыдущих минимумов, поэтому ограниченное значение — min(99,20; 100; 100,5) = 99,20. Это рассчитанное значение индикатора; для принятого стопа на этом уровне нужно отдельное действие с заявкой.