Parabolik SAR'ı etkin stop saymadan önce hesaplayın

Parabolik SAR formülü ve önceki en düşükler sınırı

Yerleşmiş yukarı yönlü SAR durumunda ham sonraki değer, önceki SAR + önceki hızlanma katsayısı × (önceki uç nokta − önceki SAR) olur. Yukarı yönlü uç nokta, mevcut yükseliş boyunca tutulan en yüksek fiyattır. Yeni uç değerler hızlanma katsayısını belirlenen üst sınıra kadar artırabilir.

Devam güncellemesi önceki iki en düşüğe de uyar. Bu örnekte dönüş veya yeni uç değer yoktur. Ham yinelemenin ardından yukarı SAR'ı bu iki en düşüğün küçüğüyle sınırlayın. Başlangıç, kesin dönüş karşılaştırmaları ve güncelleme sırası uygulamanın parçasıdır; bu devam hesabını bir dönüş mumuna körü körüne uygulamayın.

SAR değerini onaylanmış bir stop emrine dönüştürmek

Varsayımsal politikamız tamamlanmış mumdan hesap yapıp sonraki aralık için değişiklik ister. Varsayılan değişiklik davranışına göre eski koruyucu emir, borsa değiştirmeyi doğrulayana kadar etkin kalır. Hesap, gönderim, onay, tetikleme ve gerçekleşmeyi ayrı kaydedin; gerçek piyasaların emir değişikliği kuralları farklı olabilir.

Fiyatın öteki tarafındaki sonraki bir nokta, göstergenin dönmüş durumunu temsil edebilir. Daha önce bu yeni değerde koruyucu emir bulunduğunu kanıtlamaz. Stop-market emri tetik seviyesinin ötesinde gerçekleşebilir; stop-limit emri ise açık pozisyon bırakabilir. Yinelemeli gösterge bu emir kararlarını kendi başına uygulamaz.

Örnek: SAR 99,20'den 98,80'e sınırlanır, stop 97,20'de gerçekleşir

Yeni tamamlanmış mumdan önce yukarı SAR 98, uç nokta 108 ve hızlanma katsayısı 0,12'dir. Önceki iki en düşük 99 ve 98,8'dir. Yeni mumun en düşüğü 100, en yükseği 107'dir: ham SAR'ı geçmez ve yeni uç değer oluşturmaz. Ham SAR = 98 + 0,12 × (108 − 98) = 99,20; aralık sınırı min(99,20; 99; 98,8) = 98,80 verir.

q = 3 dayanak varlık biriminden oluşan doğrusal bir long pozisyon varsayılır. E ve X birim başına fiyatlardır; hesaplaşma kotasyon para birimindedir. Brüt zarar = q × (E − X); bu, ters sözleşmenin formülü değildir. Her iki zarar tutarı da komisyonları ve fonlamayı dışarıda bırakır.

10:05:00 UTC kapanışından sonra, 98,80'e değişikliğin 10:05:00.100'de onaylandığını varsayın. Sonraki aralıkta fiyat tetik seviyesinin altına boşlukla iner; üç birimin tamamının 97,20'den gerçekleştiği varsayılır. 104 girişinden planlanan tetik mesafesi zararı 3 × (104 − 98,80) = 15,60'tır. Kaydedilen brüt zarar komisyon öncesi 3 × (104 − 97,20) = 20,40 olur. Bunlar oluşturulmuş gerçekleşmelerdir; herhangi bir piyasanın nasıl işlem gerçekleştireceğine dair garanti değildir.

Hızlanma katsayısını artırmak sınırı kaldırmaz

Önceki durum aynı, hızlanma katsayısı 0,20 olursa ham sonuç 100'dür. Bu örnekte önceki düşüklerin küçüğü devam değerini yine 98,80'de sınırlar. Dolayısıyla daha yüksek parametre her mumda farklı bir son nokta üretmeyebilir; emir likiditesini iyileştirmez veya daha küçük zararı garanti etmez.