파라볼릭 SAR를 실제 스톱으로 보기 전에 계산하기

파라볼릭 SAR 공식과 직전 두 저가 제한

이미 상승 상태인 SAR의 다음 원시값은 이전 SAR + 이전 가속 계수 × (이전 극점 − 이전 SAR)입니다. 상승 극점은 현재 상승 구간에서 보관한 최고 고가입니다. 새로운 극점이 생기면 정해진 최대치까지 가속 계수가 증가할 수 있습니다.

추세 지속 시 갱신은 직전 두 저가의 제한도 받습니다. 이 예제에는 반전이나 새로운 극점이 없습니다. 원시 점화식 계산 뒤 상승 SAR를 두 저가 중 낮은 값 이하로 제한합니다. 초기화, 엄격한 반전 비교, 갱신 순서는 구현의 일부입니다. 이 지속 계산을 반전 캔들에 그대로 적용하지 마세요.

SAR 값을 확인된 스톱 주문으로 바꾸기

가상 규칙은 확정 캔들로 계산한 뒤 다음 구간에 적용할 정정을 요청합니다. 여기서 가정한 정정 방식에서는 거래소가 교체를 확인할 때까지 기존 보호 주문이 유효합니다. 계산, 전송, 확인, 발동, 체결 시점을 따로 기록하세요. 실제 거래소의 정정 처리 방식은 다를 수 있습니다.

이후 가격 반대편에 찍힌 점은 지표가 반전된 상태를 나타낼 수 있습니다. 이전부터 그 새 값에 보호 주문이 있었다는 증거는 아닙니다. 스톱 시장가 주문은 발동 가격을 지나 체결될 수 있고, 스톱 지정가 주문은 포지션을 남길 수 있습니다. 재귀 지표 자체가 이러한 주문 결정을 실행하지는 않습니다.

예시: SAR 99.20을 98.80으로 제한, 97.20에 체결

새로 확정된 캔들 직전의 상승 SAR는 98, 극점은 108, 가속 계수는 0.12입니다. 이전 두 저가는 99와 98.8입니다. 새 캔들의 저가는 100, 고가는 107이므로 원시 SAR를 통과하지 않고 극점도 갱신하지 않습니다. 원시 SAR = 98 + 0.12 × (108 − 98) = 99.20이며, 범위 제한을 적용하면 min(99.20, 99, 98.8) = 98.80입니다.

기초자산 q = 3단위의 선형 롱 포지션을 가정합니다. E와 X는 기초자산 단위당 가격이며 호가 통화로 정산합니다. 총손실 = q × (E − X)이며 인버스 계약에는 다른 식이 필요합니다. 두 손실 금액 모두 거래 수수료와 펀딩을 제외합니다.

10:05:00 UTC 마감 후 98.80으로의 정정이 10:05:00.100에 확인됐다고 가정합니다. 다음 구간에서 가격이 발동가 아래로 갭을 만들었고 세 단위가 모두 97.20에 체결됐다고 가정합니다. 진입가 104에서 발동가까지의 계획 손실은 3 × (104 − 98.80) = 15.60입니다. 기록된 수수료 전 총손실은 3 × (104 − 97.20) = 20.40입니다. 이는 만든 체결 예시이지 어느 거래소의 실제 체결 방식도 보장하지 않습니다.

가속 계수를 높여도 사라지지 않는 저가 제한

이전 상태는 같고 가속 계수만 0.20이면 원시 결과는 100입니다. 이 예제에서는 이전 두 저가 중 낮은 값 때문에 지속 값이 여전히 98.80으로 제한됩니다. 따라서 높은 설정값이 모든 캔들의 최종 점을 바꾸는 것은 아니며, 주문 유동성을 개선하거나 손실 축소를 보장하지도 않습니다.