박스권 매매: 돌파 안착, 거래량 프로파일, VWAP

돌파 전에 박스권을 정의하고 불확실한 비용 구간을 표시하며 가격 안착을 프로파일, VWAP, 세션 맥락과 결합합니다.

과정 목차

1. 1

   검증할 가설로 고정 박스권 정의하기

   박스권 경계와 관찰 창을 고정하고 정규화 OI 증가를 측정하며 같은 트레이더가 갇혀 있다고 가정하지 않고 이탈을 시험합니다.

   8 분

   핵심 요약: 고정 박스권은 검증할 가설입니다. 상품, 거래소 집합, 시간대, 창, 경계 규칙을 정하고 정규화 OI 증가를 측정한 뒤 이탈 전에 박스권을 저장합니다. OI 증가는 노출의 순증가를 보여 줄 뿐 어떤 거래자가 갇혔는지는 알려 주지 않으므로 모든 적격 박스권에서 안착과 무효화를 시험합니다.

2. 2

   비용을 반영한 손익분기 구간 계산하기

   불확실한 진입가와 비용을 넣어 조건부 손익분기 구간을 표시하고, 가설상의 구간과 보이는 스톱을 구분합니다.

   8 분

   핵심 요약: 단위당 총비용 C가 고정된 선형 포지션에서 손익분기는 롱이 진입가 + C, 숏이 진입가 − C입니다. 진입 100–101과 비용 0.12라면 롱 구간은 100.12–101.12, 숏 구간은 99.88–100.88입니다. 펀딩은 지급인지 수취인지에 따라 이 구간을 이동시킵니다.

3. 3

   안착으로 돌파 확인하기

   결과를 보기 전에 안착 조건을 정합니다. 5분봉 두 개 마감과 리테스트 같은 규칙을 쓰고 확인 지연과 실패한 돌파도 표본에 남깁니다.

   8 분

   핵심 요약: 돌파 안착 규칙은 결과 전에 정합니다. 경계 밖 완료 5분봉 종가 두 개와 경계를 지키는 재시험 같은 고정 조건, 그리고 명시적인 실패 규칙이 필요합니다. 마지막 조건 이전에는 진입하지 않고, 체결 가능한 가격으로 수량을 계산하며, 조건을 충족한 뒤 실패한 사례도 표본에 남깁니다.

4. 4

   거래량 프로파일과 VWAP 결합하기

   가장 많이 거래된 가격은 100, VWAP은 102였습니다. 같은 거래로 거래량 프로파일과 VWAP을 계산하고 가치 영역이 예측이 아닌 이유를 봅니다.

   8 분

   핵심 요약: POC는 거래량이 가장 큰 가격 묶음이고, VWAP는 같은 창의 가격×거래량 합 ÷ 총거래량입니다. 예시에서 최다 거래 가격은 100이지만 VWAP는 1,530÷15=102입니다. 이는 지표 오류가 아니라 분포의 특징입니다.

5. 5

   타임프레임과 세션 맥락 선택하기

   맥락, 설정과 체결에 서로 다른 타임프레임을 배정하고 UTC 시간대, 서머타임 전환, 펀딩 정산과 미완성 봉을 일관되게 다룹니다.

   8 분

   핵심 요약: 진입 전에 타임프레임마다 역할을 정합니다. 상위는 맥락, 중간은 설정, 하위는 실행 신호를 담당합니다. 완료 봉 규칙이나 장중 규칙을 일관되게 쓰고, 시각은 UTC로 저장하며, 다른 차트가 다르게 보여도 원래 무효화와 제외 규칙을 유지합니다.

도표 크게 보기

1. 검증할 가설로 고정 박스권 정의하기
2. 비용을 반영한 손익분기 구간 계산하기
3. 안착으로 돌파 확인하기
4. 거래량 프로파일과 VWAP 결합하기
5. 타임프레임과 세션 맥락 선택하기

교육 자료입니다. 예제는 전략의 수익성을 입증하지 않습니다. 비용, 가격 급변, 청산으로 계획한 손절 범위를 넘는 손실이 발생할 수 있습니다.